Mô hình định lượng – Các giải Nobel Kinh tế

27/11/2018 10:26

27-11-2018 10:26:53+07:00

Kỳ 3: Mô hình dự báo

Dự báo chính xác tương lai luôn là điều mà giới nghiên cứu, phân tích hướng tới. Điểm đáng chú ý là trong những năm gần đây có khá nhiều giải Nobel trao cho các mô hình dự báo.

* Mô hình định lượng - Lý thuyết và thực tế

* Mô hình định lượng – Đánh giá rủi ro và khả năng hoạt động liên tục

Nobel Kinh tế 2003 – Giáo sư Robert Engle và Giáo sư Clive Granger

Robert Engle theo học thạc sĩ vật lý và tiến sĩ kinh tế ở Đại học Cornell năm 1966 và 1969. Sau đó, ông trở thành giáo sư kinh tế tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) từ năm 1969 tới 1977. Ông tham gia giảng dạy tại Đại học California từ năm 1975 đến năm 2003.

Clive Granger là giáo sư tại Đại học Nottingham và Đại học California. Năm 2003, Giáo sư Granger được trao Giải Nobel Kinh tế cùng với Giáo sư Engle vì các khám phá trong phương pháp phân tích số liệu kinh tế theo chuỗi thời gian.

Họ nhận thấy rằng khái niệm hồi quy tự tương quan phương sai có điều kiện autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) phản ánh chính xác đặc tính của dữ liệu chuỗi thời gian và đã phát triển phương pháp để mô hình thống kê tính chất không ổn định theo thời gian.

Những người kế thừa thành quả của Giáo sư Granger và Giáo sư Engle đã dùng mô hình định lượng ARCH để dự báo GDP, CPI, lãi suất, giá cổ phiếu… với độ chính xác cao. Nó không chỉ là cẩm nang gối đầu giường cho các nhà nghiên cứu kinh tế mà còn là công cụ vô cùng hữu ích đối với các chuyên gia phân tích trên thị trường tài chính.

Giáo sư Robert Engle và Giáo sư Clive Granger. Nguồn: BBC

Nobel Kinh tế 2011 – Giáo sư Thomas Sargent và Giáo sư Christopher Sims

Giáo sư Thomas Sargent sinh năm 1943 tại thành phố Pasadena, bang California, Mỹ. Ông tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế tại Đại học Harvard năm 1968 khi mới 25 tuổi. Ông từng giảng dạy ở nhiều nơi và hiện là giáo sư tại Đại học New York.

Giáo sư Christopher Sims sinh năm 1942 tại thủ đô Washington DC của Mỹ. Điểm cực kỳ thú vị là ông nhận bằng tiến sĩ kinh tế cùng một khóa với Sargent tại Đại học Harvard năm 1968. Hiện nay, ông đang giảng dạy tại Đại học Princeton.

Hai người bạn đồng khóa tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế ở Đại học Harvard hơn 40 năm trước đã cùng đoạt giải Nobel Kinh tế vào năm 2011.

Giáo sư Thomas Sargent và Giáo sư Christopher Sims. Nguồn: The New York Times

Giáo sư Sargent là người tiên phong của cách tiếp cận kinh tế vĩ mô định lượng theo hướng cấu trúc (structural macroeconometrics). Ông phân tích các mô hình kinh tế vĩ mô hiện đại dựa trên nền tảng của kinh tế học vi mô và ông đã chỉ ra hiệu quả tuyệt vời của phương pháp này trong nhiều ứng dụng khác nhau. Nói cách khác, Sargent đã đi tiên phong trong việc nghiên cứu thực nghiệm về sự hình thành kỳ vọng. Ông không những chỉ cho người ta thấy kỳ vọng quan trọng thế nào trong các phân tích kinh tế vĩ mô mà còn đi đầu trong các nghiên cứu về việc hình thành kỳ vọng.

Giáo sư Sims phát triển một mô hình định lượng được gọi là VAR - Vector Autoregression Model (tạm dịch là mô hình tự hồi quy véctơ) để phân tích dữ liệu chuỗi thời gian. Theo Sims, nếu có sự đồng thời giữa một tập các biến thì tất cả phải được xét trên cùng một cơ sở giữa biến ngoại sinh và nội sinh. Nhà phân tích không được có một sự phân biệt tiên nghiệm nào. Dựa trên tinh thần này Sims đã xây dựng mô hình VAR của mình.

Mặc dù Sargent và Sims thực hiện các công trình nghiên cứu của mình một cách độc lập nhưng chúng lại bổ sung cho nhau về nhiều mặt. Từ đó, các công trình này tạo thanh một bộ công cụ phân tích tuyệt vời cho giới nghiên cứu kinh tế vĩ mô thực nghiệm (empirical macroeconomic models).

Nobel Kinh tế 2018 – Giáo sư William Nordhaus và Giáo sư Paul Romer

William Nordhaus sinh năm 1941 và lấy bằng tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Sau đó, ông gia nhập Đại học Yale năm 1967 và trở thành giáo sư tại đây.

Giáo sư William Nordhaus là người đầu tiên tạo ra mô hình định lượng mô tả ảnh hưởng qua lại giữa kinh tế và khí hậu. Ông gọi các mô hình của mình là DICE (Dynamic Integrated Climate-Economy) và RICE (Regional Integrated Climate-Economy).

Mô hình của ông kết hợp lý thuyết, kết quả và kinh nghiệm từ các lĩnh vực vật lý học, hóa học và kinh tế học. Giờ đây, mô hình này được sử dụng rộng rãi trong việc mô phỏng kinh tế và khí hậu cùng tiến hóa ra sao.

Paul Romer tốt nghiệp học viện Phillips Exeter với tấm bằng cử nhân toán năm 1977. Sau đó, ông nhận bằng thạc sĩ kinh tế năm 1978 và bằng tiến sĩ kinh tế năm 1983 từ Đại học Chicago. Ông trở thành giáo sư giảng dạy tại Đại học New York và Đại học Standford.

Đặc biệt, Giáo sư Paul Romer từng là Kinh tế trưởng và Phó Chủ tịch cao cấp của Ngân hàng Thế giới (World Bank) từ tháng 10/2016 đến tháng 1/2018. Ông được đánh giá cao bởi những nghiên cứu đặt nền tảng cho lý thuyết tăng trưởng nội sinh. Ông chứng minh được công nghệ, tri thức có thể đóng vai trò như một động lực của tăng trưởng kinh tế dài hạn.