Chứng khoán phái sinh 05/04: Các hợp đồng tương lai diễn biến trái chiều

04/04/2019 20:00
04-04-2019 20:00:00+07:00

Chứng khoán phái sinh 05/04: Các hợp đồng tương lai diễn biến trái chiều

Basis mở rộng ở mức âm khá lớn, kết phiên đạt -16.33 điểm. Các hợp đồng tương lai tiếp tục diễn biến trái chiều. Khối ngoại mua ròng trở lại trong phiên hôm nay.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 04/04/2019

Các hợp đồng tương lai tiếp tục diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch hôm nay. VN30F1904 (F1904) đứng giá tại mức tham chiếu 888 điểm. VN30F1905 (F1905) giảm 0.19%, dừng tại mức 883 điểm. Trong khi đó, VN30F1906 (F1906) và VN30F1909 (F1909) tăng điểm nhẹ. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 904.33 điểm.

Giá trị giao dịch của thị trường phái sinh tăng 8.02% so với phiên trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1904 tăng 7.85%, với 96,497 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F1905 đạt 424 hợp đồng, giảm 4.5%.

Các hợp đồng tương lai liên tục giằng co theo chiều hướng giảm điểm trong phiên sáng. Lực cầu xuất hiện trong phiên chiều giúp các hợp đồng này thu hẹp đà giảm và đóng cửa về mức tham chiếu.

Đồ thị trong phiên của VN30F1904

Nguồn: https://ta.vietstock.vn/

Basis mở rộng ở mức âm khá lớn, kết phiên đạt -16.33 điểm. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F1904 và VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 05/04/2019, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

III. PHÂN TÍCH CUNG CẦU KHỐI NGOẠI

Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 04/04/2019. Lượng hợp đồng được bán ra suy giảm, trong khi lượng hợp đồng được mua vào tăng lên. Điều này cho thấy tâm lý của nhà đầu tư nước ngoài đã tích cực hơn.

 

Nguồn: VietstockFinance

IV. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX

VN30-Index tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 04/04/2019. Ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% và đường SMA 50 ngày tiếp tục đóng vai trò là hỗ trợ của chỉ số VN30-Index trong ngắn hạn.

Chỉ báo Stochastic Oscillator duy trì trạng thái mua. MACD đã chững lại, nếu chỉ báo đảo chiều và cắt lên lại ngưỡng 0 thì khả năng hồi phục cao.

Khối lượng suy giảm trong 5 phiên gần nhất và nằm ở vùng thấp dưới trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền đang khá yếu.

Nguồn: VietstockUpdater

V. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 04/04/2019

 

 

 

Nguồn: VietstockFinance

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhịp đập Thị trường 05/12: Đà giảm thu hẹp về cuối phiên, khối ngoại bán ròng hơn 1,500 tỷ đồng

Kết phiên, VN-Index dừng ở 1,115.97 điểm, chỉ còn giảm 4.5 điểm; HNX-Index giữ được sắc xanh nhẹ 0.03 điểm, chốt ở 231.34 điểm.

Thị trường chứng quyền 05/12/2023: Sắc xanh chiếm ưu thế vượt trội

Kết thúc phiên giao dịch ngày 04/12/2023, toàn thị trường có 187 mã tăng, 10 mã giảm và 18 mã tham chiếu (tham khảo hình bên dưới). Khối ngoại tiếp tục bán ròng với...

Chứng khoán phái sinh ngày 05/12/2023: Thị trường dần chuyển biến tích cực

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 04/12/2023. VN30-Index bật tăng đồng thời xuất hiện mẫu hình nến Rising Window kèm theo khối...

Vietstock Daily 05/12/2023: Tâm lý lạc quan trở lại

Kết phiên, VN-Index bật tăng mạnh và có thể phá vỡ đường neckline của mẫu hình Inverse Head & Shoulders. Nếu điều này xảy ra thì triển vọng sắp tới sẽ được duy trì...

Nhịp đập Thị trường 04/12: Thanh khoản dồi dào, VN-Index bật tăng mạnh

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 18.33 điểm (1.66%), lên mức 1120.49 điểm; HNX-Index tăng 5.05 điểm (2.23%), đạt mức 231.31 điểm. Độ rộng toàn thị trường...

Thị trường chứng quyền tuần 04-08/12/2023: Giao dịch ảm đạm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 01/12/2023, toàn thị trường có 67 mã tăng, 106 mã giảm và 42 mã tham chiếu. Khối ngoại quay lại bán ròng với tổng mức bán ròng đạt...

Vietstock Weekly 04-08/12/2023: Tâm lý giằng co sẽ còn tiếp diễn

Trong khung thời gian tuần, VN-Index xuất hiện mẫu hình nến gần giống Hammer kèm theo khối lượng sụt giảm chứng tỏ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đang hiện diện...

Chứng khoán phái sinh tuần 04-08/12/2023: Thị trường vẫn còn nhiều rủi ro

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 01/12/2023. VN30-Index tăng nhẹ đồng thời hình thành vùng giao dịch dày đặc (Congestion Zone)...

Chứng khoán Tuần 27/11-01/12/2023: Tâm lý thận trọng bao trùm

VN-Index bất ngờ hồi phục khá mạnh vào cuối phiên đồng thời xuất hiện mẫu hình nến Hammer cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trong...

Nhịp đập Thị trường 01/12: Điểm số tăng tốt nhưng thanh khoản không cải thiện

Đà tăng được duy trì tới cuối phiên, chốt lại, VN-Index tăng hơn 8 điểm, đạt 1,102.16 điểm. HNX-Index tăng nhẹ 0.1 điểm, đạt 226.26 điểm.


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98