Định lượng một cách chính xác rủi ro tài chính

02/09/2020 13:00

02-09-2020 13:00:00+07:00

Từ khóa “định lượng” chưa bao giờ hết "hot" trong những năm qua. Định lượng vốn dựa trên các mô hình khoa học và khách quan nên không bị ảnh hưởng bởi tâm lý, định kiến trong quá trình sử dụng. Điều này sẽ giúp cho nhà đầu tư trở nên bài bản và chuyên nghiệp hơn.

Các nhân tố chủ quan trong quá trình phân tích và ra quyết định đầu tư sẽ khiến bạn bị thua lỗ. Tuy nhiên, việc duy trì sự khách quan tuyệt đối là vô cùng khó trong một thị trường đầy biến động như hiện nay.

Kiến thức về định lượng được ví như CHIẾC LA BÀN VẠN NĂNG giúp bạn lèo lái con thuyền đầu tư tài chính đến bến bờ thành công.

Cần đánh giá rủi ro tài chính doanh nghiệp trước khi định giá

Trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia hàng đầu thế giới đã nghiên cứu và phát triển những mô hình nhằm phát hiện gian lận tài chính và đánh giá rủi ro của doanh nghiệp. Đáng chú ý nhất là mô hình M-Score của GS Messod Beneish, F-Score của GS Patricia Dechow và hệ thống xếp hạng của Tập đoàn Standard & Poor's. Việc đánh giá này cần tiến hành trước khi định giá cổ phiếu của doanh nghiệp.

Các mô hình trên đã đóng vai trò đắc lực trong việc trợ giúp cộng đồng đầu tư đánh giá khả năng công ty có đang bóp méo kết quả kinh doanh hay không, định lượng một cách chính xác rủi ro tài chính... Nhà đầu tư sẽ được truyền đạt kiến thức về những mô hình này và những điều chỉnh mang tính “đặc sắc Việt Nam” để phù hợp với thị trường chứng khoán trong nước.

Dự báo là việc khó nhưng không phải không thể

GS Christopher Sims (Nobel Kinh tế năm 2011) đã phát triển mô hình VAR (Vector Autoregression) với những tư tưởng cách mạng và sức mạnh vượt trội. Mô hình này đủ khả năng dự báo biến động giá cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số thị trường… với độ chính xác cao.

Tất cả mô hình đều có điểm mù và cái hay của người phân tích là phải tìm ra cách để KHẮC PHỤC ĐIỂM MÙ.

Những kiến thức cần thiết về định lượng để nâng cao hiệu quả đầu tư sẽ được trang bị tại khóa học online Phân tích Định lượng khai giảng ngày 08/09/2020 tại Vietstock.

CÁC KHÓA HỌC ONLINE SẮP KHAI GIẢNG TẠI VIETSTOCK