logo

Chứng khoán phái sinh Ngày 27/10/2021: Đảo chiều tại đường SMA 100 ngày

26-10-2021 19:30:00+07:00
26/10/2021 19:30 3

Chứng khoán phái sinh Ngày 27/10/2021: Đảo chiều tại đường SMA 100 ngày

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 26/10/2021. Basis hợp đồng VN30F2111 đảo chiều và đạt giá trị 6.38 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang lạc quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 26/10/2021. VN30F2111 (F2111) tăng 0.74%, đạt 1,489 điểm; VN30F2112 (F2112) tăng 0.81%, đạt 1,488 điểm; hợp đồng VN30F2203 (F2203) tăng 0.64%, đạt 1,485.40 điểm; hợp đồng VN30F2206 (F2206) tăng 0.68%, đạt 1,485 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,482.62 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt tăng 14.41% và 13.31% so với phiên ngày 25/10/2021. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2111 tăng 14.29% với 149,671 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2112 đạt 323 hợp đồng, tăng 63.13%.

Khối ngoại trở lại mua ròng với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 26/10/2021 tăng mạnh và đạt 1,555 hợp đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 26/10/2021, hợp đồng F2111 giảm điểm sau phiên ATO và đà giảm này được duy trì trong suốt phiên sáng và phần lớn phiên chiều. Nhưng sự trở lại của bên mua vào giữa phiên chiều đã giúp hợp đồng leo dốc mạnh mẽ và chuyển sắc sang xanh. Kết phiên, hợp đồng F2111 đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày.

Đồ thị trong phiên của VN30F2111

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2111 đảo chiều và đạt giá trị 6.38 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang lạc quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2111VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 27/10/2021, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 26/10/2021, VN30-Index tăng điểm trở lại sau khi test đường SMA 100 ngày ngay trong phiên. Hình ảnh bóng nến dưới tại hỗ trợ này cho thấy lực mua đã trở lại tại đây.

Hiện tại, đường SMA 100 ngày và đường SMA 50 ngày vẫn đang là hỗ trợ gần nhất cho chỉ số. Nếu 2 hỗ trợ này vẫn trụ vững thì tình hình vẫn chưa quá bi quan và vùng đỉnh lịch sử tháng 07/2021 (tương đương vùng 1,540-1,560 điểm) sẽ là mục tiêu mà chỉ số sẽ hướng đến.

Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator và chỉ báo MACD vẫn duy trì đà giảm. Điều này thể hiện rủi ro điều chỉnh là vẫn còn.

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 27/10/2021, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Nhà đầu tư không nên mua các hợp đồng này ở thời điểm hiện tại. Vì các hợp đồng đang có giá khá cao so với mức giá lý thuyết.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

Tin cùng chuyên mục

vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 07/12/2021: Áp lực bán tiếp tục gia tăng

06/12/2021 20:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/12/2021, toàn thị trường có 87 mã giảm, 6 mã tăng và 10 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 2.6 triệu đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/12/2021, toàn thị trường có 87 mã giảm, 6 mã tăng và 10 mã đứng...

ACB 32.3 (-0.25) HDB 29.1 (-1.9)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 07/12/2021: VN30-Index phá vỡ vùng 1,490 - 1,510 điểm

06/12/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 06/12/2021. Basis hợp đồng VN30F2112 đảo chiều và đạt giá trị -0.72 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bi quan trở lại về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 06/12/2021. Basis hợp đồng...

LAI 24.4 (-4.3)


vietstock
Nhận định thị trường

Vietstock Daily 07/12/2021: Tiêu cực trong ngắn hạn

06/12/2021 17:32

Dưới áp lực bán tăng cao, VN-Index giảm điểm mạnh khi kết phiên và rơi khỏi đường SMA 50 ngày. Cùng với đó, khối lượng giao dịch duy trì dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất cho thấy tâm lý của nhà đầu tư vẫn đang rất thận trọng. Hiện tại, ngưỡng Fibonacci Projection 38.2% sẽ là hỗ trợ gần nhất cho VN-Index trong trường hợp chỉ số tiếp tục giảm điểm.

Dưới áp lực bán tăng cao, VN-Index giảm điểm mạnh khi kết phiên và rơi khỏi đường SMA 50 ngày. Cùng...

ACL 15.7 (-1) ANV 33.15 (-1.85) BCM 49 (-0.3)


vietstock
Nhận định thị trường

Nhịp đập Thị trường 06/12: Ào ạt ra hàng, các chỉ số tiếp tục giảm sâu

06/12/2021 15:45

Các chỉ số của thị trường tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch đầu tuần. VN-Index đóng cửa với mức giảm 2.06%, xuống mức 1,413.58 điểm; HNX-Index giảm 2.99%, còn 435.85 điểm. Khối lượng giao dịch ở cả 2 sàn đạt gần 1.2 triệu đơn vị với giá trị giao dịch trên 35,000 tỷ đồng.

Các chỉ số của thị trường tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch đầu tuần. VN-Index đóng cửa với...

ABT 35.5 (1.85) ACL 15.7 (-1) AGR 23.5 (-1.75)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 06-10/12/2021: Triển vọng ngắn hạn đang khá tiêu cực

05/12/2021 19:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/12/2021, toàn thị trường có 91 mã giảm, 4 mã tăng và 8 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng đạt hơn 2.6 triệu đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/12/2021, toàn thị trường có 91 mã giảm, 4 mã tăng và 8 mã đứng...

ACB 32.3 (-0.25) MBB 27.5 (-0.8)


vietstock
Nhận định thị trường

Vietstock Weekly 06-10/12/2021: Thị trường đang tiềm ẩn nhiều rủi ro

05/12/2021 18:00

Trong tuần tới (06-10/12/2021), nếu vùng 1,440-1,450 điểm (đáy liền kề) vẫn trụ vững thì tình hình của VN-Index có thể được cải thiện. Tuy nhiên, nếu ngưỡng này bị phá vỡ thì đường SMA 50 ngày và trendline tăng (bắt đầu từ tháng 01/2021) sẽ là hỗ trợ tiếp theo cho chỉ số.

Trong tuần tới (06-10/12/2021), nếu vùng 1,440-1,450 điểm (đáy liền kề) vẫn trụ vững thì tình hình...


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Tuần 06-10/12/2021: Phe Short áp đảo

04/12/2021 20:00

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 03/12/2021. VN30-Index sụt giảm mạnh với mẫu hình nến Black Closing Marubozu và phá vỡ đường Middle của dải Bollinger Bands, qua đó cho thấy tâm lý bi quan của nhà đầu tư về triển vọng của thị trường.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 03/12/2021. VN30-Index sụt...

LAI 24.4 (-4.3)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán Tuần 29/11-03/12/2021: VN-Index giảm mạnh trước lo ngại về biến chủng Omicron

03/12/2021 17:10

Trong tuần qua, VN-Index có diễn biến rất tiêu cực trước sự xuất hiện của biến chủng Omicron. Kết phiên giao dịch tuần, chỉ số giảm tổng cộng 49.71 điểm và phá vỡ ngưỡng kỹ thuật quan trọng là đường Middle của Bollinger Bands. Khối lượng giao dịch cũng có sự sụt giảm trong tuần qua và liên tục nằm dưới mức trung bình 20 ngày gần nhất.

Trong tuần qua, VN-Index có diễn biến rất tiêu cực trước sự xuất hiện của biến chủng Omicron. Kết...

BID 41.95 (-0.05) CTD 76 (-1) DHG 118.5 (1.8)


vietstock
Nhận định thị trường

Nhịp đập Thị trường 03/12: Xả mạnh, thị trường rớt sâu

03/12/2021 15:25

Các chỉ số của thị trường đồng loạt lao dốc mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. VN-Index đóng cửa giảm 2.61%, xuống mức 1,443.32 điểm; HNX-Index giảm 1.96%, còn 449.27 điểm. Khối lượng giao dịch ở cả 2 sàn đạt hơn 1.2 triệu đơn vị với giá trị giao dịch trên 36,000 tỷ đồng.

Các chỉ số của thị trường đồng loạt lao dốc mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. VN-Index đóng cửa...

ABT 35.5 (1.85) ACL 15.7 (-1) AGR 23.5 (-1.75)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 03/12/2021: CVPB2107 và CPDR2103 đang được định giá hấp dẫn

02/12/2021 20:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 02/12/2021, toàn thị trường có 65 mã giảm, 35 mã tăng và 6 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 2.3 triệu đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 02/12/2021, toàn thị trường có 65 mã giảm, 35 mã tăng và 6 mã đứng...

ACB 32.3 (-0.25) FPT 94.5 (-1) HPG 45.75 (-1.95)


×
vietstock logo
Về đầu trang