Chứng khoán phái sinh Ngày 23/11/2021: Vùng 1,490-1,510 điểm đang thể hiện tốt vai trò hỗ trợ cho VN30-Index

22-11-2021 19:30:00+07:00
22/11/2021 19:30 3

Chứng khoán phái sinh Ngày 23/11/2021: Vùng 1,490-1,510 điểm đang thể hiện tốt vai trò hỗ trợ cho VN30-Index

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 22/11/2021. Basis hợp đồng VN30F2112 đảo chiều và đạt giá trị -4.54 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bi quan trở lại về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 22/11/2021. VN30F2112 (F2112) tăng 0.67%, đạt 1,512.50 điểm; VN30F2201 (F2201) tăng 0.65%, đạt 1,508.90 điểm; hợp đồng VN30F2203 (F2203) tăng 1.30%, đạt 1,507.80 điểm; hợp đồng VN30F2206 (F2206) tăng 0.46%, đạt 1,502.30 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,517.04 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 5.11% và 5.08% so với phiên ngày 19/11/2021. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2112 giảm 5.12% với 150,039 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2201 đạt 515 hợp đồng, tăng 34.11%.

Khối ngoại có phiên mua ròng thứ 2 liên tiếp với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 22/11/2021 duy trì ở mức cao và đạt 2,871 hợp đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 22/11/2021, hợp đồng F2112 biến động dưới tham chiếu vào đầu phiên sáng. Tuy nhiên, bên mua đã nhanh chóng trở lại giúp hợp đồng chuyển sắc và bứt phá đầy ấn tượng. Kết phiên, hợp đồng F2112 đóng cửa trên mức tham chiếu.

Đồ thị trong phiên của VN30F2112

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2112 đảo chiều và đạt giá trị -4.54 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bi quan trở lại về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2112VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 23/11/2021, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 22/11/2021, VN30-Index tăng điểm trở lại sau 2 phiên giảm điểm trước đó. Vùng 1,490-1,510 điểm (đỉnh cũ tháng 08/2021) vẫn đang thể hiện tốt vai trò hỗ trợ cho VN30-Index.

Nếu vùng hỗ trợ trên vẫn trụ vững thì tình hình sẽ tích cực trở lại. Bên cạnh đó, đường SMA 50 ngày cũng hiện diện tại hỗ trợ này nên độ tin cậy là khá cao.

Khối lượng giao dịch tiếp tục được duy trì ở mức cao cho thấy dòng tiền của chỉ số đang khá dồi dào.

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 23/11/2021, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Nhà đầu tư không nên mua các hợp đồng này ở thời điểm hiện tại. Vì các hợp đồng đang có giá khá cao so với mức giá lý thuyết.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

Tin cùng chuyên mục

vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 01/12/2021: Bên bán đang chiếm ưu thế

30/11/2021 20:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11/2021, toàn thị trường có 78 mã giảm, 25 mã tăng và 10 mã đứng giá. Khối ngoại quay lại xả hàng với tổng mức bán ròng hơn 2.7 triệu đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11/2021, toàn thị trường có 78 mã giảm, 25 mã tăng và 10 mã đứng...

FPT 97.1 (-1) MWG 138.9 (1.4) VHM 84.6 (-0.2)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 01/12/2021: Chờ đợi tín hiệu tại đường Middle

30/11/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 30/11/2021. Basis hợp đồng VN30F2112 tiếp tục thu hẹp và đạt giá trị -0.49 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 30/11/2021. Basis hợp đồng...

LAI 29.9 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Vietstock Daily 01/12/2021: Mức 1,500 điểm là kháng cự quan trọng

30/11/2021 17:07

VN-Index tiếp tục điều chỉnh sau khi test Fibonacci Projection 61.8% (quanh mức 1,500 điểm). Đây là ngưỡng kháng cự quan trọng mà VN-Index cần chinh phục để củng cố đà tăng. Sự xuất hiện của các phân kỳ giá xuống cũng gây ra lo ngại về khả năng có một đợt giảm mới trong ngắn hạn.

VN-Index tiếp tục điều chỉnh sau khi test Fibonacci Projection 61.8% (quanh mức 1,500 điểm). Đây là...

ACB 33.3 (-0.85) BCG 28.25 (0.95) BFC 36.7 (0.55)


vietstock
Nhận định thị trường

Nhịp đập Thị trường 30/11: Thành bại tại ngân hàng

30/11/2021 15:30

Thị trường rung lắc tới cuối phiên và kết ở dưới tham chiếu. VN-Index giảm 6.4 điểm còn 1,478.4 điểm. HNX-Index giảm hơn 2.5 điểm còn 458.05 điểm.

Thị trường rung lắc tới cuối phiên và kết ở dưới tham chiếu. VN-Index giảm 6.4 điểm còn 1,478.4...

ACV 81.1 (-0.6) AGR 27.7 (0.75) BID 44.4 (-0.1)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 30/11/2021: Sắc đỏ tiếp tục chi phối?

29/11/2021 20:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11/2021, toàn thị trường có 92 mã giảm, 16 mã tăng và 5 mã đứng giá. Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng mức mua ròng hơn 1.7 triệu đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11/2021, toàn thị trường có 92 mã giảm, 16 mã tăng và 5 mã đứng...

FPT 97.1 (-1) KDH 46.45 (0.75) NVL 110 (-0.2)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 30/11/2021: Falling Window xuất hiện

29/11/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 29/11/2021. Basis hợp đồng VN30F2112 thu hẹp và đạt giá trị -1.14 điểm.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 29/11/2021. Basis hợp đồng...

LAI 29.9 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Vietstock Daily 30/11/2021: Đường Middle là hỗ trợ quan trọng của VN-Index

29/11/2021 17:16

VN-Index có lúc đã mất hơn 50 điểm trong phiên ATO nhưng đà giảm này dần bị thu hẹp khi chỉ số về test lại đường Middle của Bollinger Bands. Kết phiên, VN-Index chỉ còn giảm hơn 8 điểm. Trong thời gian tới, đường Middle sẽ tiếp tục đóng vai trò là hỗ trợ quan trọng của VN-Index nếu hiện tượng điều chỉnh tiếp tục xuất hiện.

VN-Index có lúc đã mất hơn 50 điểm trong phiên ATO nhưng đà giảm này dần bị thu hẹp khi chỉ số về...

BID 44.4 (-0.1) CEO 40.5 (-4.5) DBD 57.2 (-0.2)


vietstock
Nhận định thị trường

Nhịp đập Thị trường 29/11: Ông lớn VIC giúp VN-Index giữ vững đường Middle

29/11/2021 15:35

Với thông tin tiêu cực từ biến chủng mới Omicron vào những ngày cuối tuần, thị trường duy trì trạng thái tiêu cực trong suốt phiên giao dịch hôm nay, ngoại trừ HNX-Index xuất hiện sắc xanh nhẹ vào cuối phiên. VN-Index đóng cửa giảm 0.55%, còn mức 1,484.84 điểm; HNX-Index tăng 0.43%, đạt 460.58 điểm. Chỉ số đại diện sàn UPCoM giảm nhẹ dưới mức tham chiếu.

Với thông tin tiêu cực từ biến chủng mới Omicron vào những ngày cuối tuần, thị trường duy trì trạng...

ACB 33.3 (-0.85) AMV 15.4 (1.3) APC 27 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền Tuần 29/11-03/12/2021: Tốt xấu đan xen

28/11/2021 19:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/11/2021, toàn thị trường có 78 mã giảm, 28 mã tăng và 7 mã đứng giá. Khối ngoại quay lại bán ròng với tổng mức bán ròng đạt hơn 300 ngàn đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/11/2021, toàn thị trường có 78 mã giảm, 28 mã tăng và 7 mã đứng...

FPT 97.1 (-1) HPG 48.95 (0.55) KDH 46.45 (0.75)


vietstock
Nhận định thị trường

Vietstock Weekly 29/11-03/12/2021: Sự bi quan đang trở lại

28/11/2021 18:00

Vào tuần tới (29/11-03/12/2021), nếu nhịp tăng có thể trở lại thì VN-Index sẽ phủ nhận đi mẫu hình đảo chiều trước đó và có cơ hội test lại ngưỡng Fibonacci Projection 61.8%. Ngược lại, đường Middle của dải Bollinger Bands sẽ một lần nữa đóng vai trò là hỗ trợ quan trọng cho chỉ số.

Vào tuần tới (29/11-03/12/2021), nếu nhịp tăng có thể trở lại thì VN-Index sẽ phủ nhận đi mẫu hình...


×
vietstock logo
Về đầu trang