logo

Chứng khoán phái sinh Ngày 25/11/2021: Chinh phục vùng đỉnh lịch sử

24-11-2021 19:30:00+07:00
24/11/2021 19:30 2

Chứng khoán phái sinh Ngày 25/11/2021: Chinh phục vùng đỉnh lịch sử

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 24/11/2021. Basis hợp đồng VN30F2112 thu hẹp và đạt giá trị -3.19 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 24/11/2021. VN30F2112 (F2112) tăng 2.17%, đạt 1,562.10 điểm; VN30F2201 (F2201) tăng 2.28%, đạt 1,560.50 điểm; hợp đồng VN30F2203 (F2203) tăng 1.87%, đạt 1,551.50 điểm; hợp đồng VN30F2206 (F2206) tăng 2.10%, đạt 1,552 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,565.29 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt tăng 37.24% và 39.61% so với phiên ngày 23/11/2021. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2112 tăng 37.47% với 146,245 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2201 đạt 315 hợp đồng, tăng 41.26%.

Khối ngoại có phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 24/11/2021 tăng mạnh và đạt 3,501 hợp đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 24/11/2021, hợp đồng F2112 tăng điểm sau phiên ATO và đà tăng này liên tục được duy trì trong suốt phiên sáng. Sang phiên chiều, lục mua tiếp tục gia tăng giúp hợp đồng F2112 kết phiên ở mức gần như cao nhất trong ngày.

Đồ thị trong phiên của VN30F2112

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2112 thu hẹp và đạt giá trị -3.19 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2112VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 25/11/2021, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 24/11/2021, VN30-Index có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp sau khi test thành công vùng hỗ trợ mạnh 1,490-1,510 điểm (đỉnh cũ tháng 08/2021).

Hiện tại, chỉ số đã vượt được vùng đỉnh lịch sử tháng 07/2021 (tương đương vùng 1,540-1,560 điểm). Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch bùng nổ, đạt mức cao nhất trong hơn 4 tháng trở lại đây, qua đó cho thấy dòng tiền của thị trường đang khá dồi dào.

Chỉ báo Stochastic Oscillator và chỉ báo MACD đồng loạt cho mua trở lại. Tín hiệu này chứng tỏ xu hướng tăng đang được ủng hộ.

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 25/11/2021, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Nhà đầu tư không nên mua các hợp đồng này ở thời điểm hiện tại. Vì các hợp đồng đang có giá khá cao so với mức giá lý thuyết.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

Tin cùng chuyên mục

vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 09/12/2021: Sự lạc quan vẫn chưa trở lại

20 phút trước

Các hợp đồng tương lai hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 08/12/2021. Basis hợp đồng VN30F2112 mở rộng và đạt giá trị -5.16 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 08/12/2021. Basis hợp đồng...

LAI 24.4 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Vietstock Daily 09/12/2021: Điểm nhấn đường SMA 50 ngày

2 giờ trước

VN-Index kết phiên giao dịch ngày 08/12 tăng nhẹ hơn 6 điểm lên 1,452.87 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE và HNX có cải thiện đôi chút so với phiên giao dịch trước đó nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với trung bình 20 phiên gần nhất. Trong phiên 08/12, VN-Index xuất hiện mẫu hình nến Spinning Top sau khi tiến gần đường Middle của dải Bollinger Bands. Đây sẽ là kháng cự gần nhất mà chỉ số cần phải vượt qua để quay trở lại đà tăng trưởng trước đó.

VN-Index kết phiên giao dịch ngày 08/12 tăng nhẹ hơn 6 điểm lên 1,452.87 điểm. Khối lượng giao dịch...

BID 44 (0.4) BVH 57.7 (-0.7) CTG 33 (0.3)


vietstock
Nhận định thị trường

Nhịp đập Thị trường 08/12: Tăng trong nghi ngờ

4 giờ trước

Thị trường kết thúc ngày giao dịch với điểm số tăng được duy trì của VN-Index. Tuy vậy, một sự trầm lắng được thể hiện qua lượng thanh khoản thấp cùng với sự hạ nhiệt của các cổ phiếu ngoài ngành ngân hàng, bất động sản.

Thị trường kết thúc ngày giao dịch với điểm số tăng được duy trì của VN-Index. Tuy vậy, một sự trầm...

ANV 33.4 (-0.5) DTL 35.5 (1) GAS 98.2 (1.7)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 08/12/2021: CMSN2107 và CFPT2102 đang được định giá hấp dẫn

07/12/2021 20:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/12/2021, toàn thị trường có 81 mã tăng, 14 mã giảm và 8 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 3 triệu đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/12/2021, toàn thị trường có 81 mã tăng, 14 mã giảm và 8 mã đứng...


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 08/12/2021: Trở lại trên vùng 1,490-1,510 điểm

07/12/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 07/12/2021. Basis hợp đồng VN30F2112 gần như không thay đổi và đạt giá trị -0.62 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn đang bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 07/12/2021. Basis hợp đồng...

LAI 24.4 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Vietstock Daily 08/12/2021: Đường SMA 50 ngày và trendline đang hỗ trợ tốt cho VN-Index

07/12/2021 17:10

VN-Index có phiên hồi phục mạnh mẽ với mẫu hình White Closing Marubozu sau khi test lại trendline tăng trung hạn. Với 33.19 điểm tăng, VN-Index hiện tại vẫn đang giữ vững bên trên đường SMA 50 ngày. Tuy nhiên, một điểm trừ là khối lượng giao dịch giảm mạnh trên cả hai sàn HOSE và HNX. Để có thể duy trì đà tăng, khối lượng giao dịch cần phải được cải thiện trong thời gian tới.

VN-Index có phiên hồi phục mạnh mẽ với mẫu hình White Closing Marubozu sau khi test lại trendline...

ACL 16.6 (0.1) ANV 33.4 (-0.5) BCC 26 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Thị trường chứng quyền 07/12/2021: Áp lực bán tiếp tục gia tăng

06/12/2021 20:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/12/2021, toàn thị trường có 87 mã giảm, 6 mã tăng và 10 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 2.6 triệu đơn vị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/12/2021, toàn thị trường có 87 mã giảm, 6 mã tăng và 10 mã đứng...

ACB 33.1 (0.15) HDB 30.3 (0.3)


vietstock
Nhận định thị trường

Chứng khoán phái sinh Ngày 07/12/2021: VN30-Index phá vỡ vùng 1,490 - 1,510 điểm

06/12/2021 19:30

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 06/12/2021. Basis hợp đồng VN30F2112 đảo chiều và đạt giá trị -0.72 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bi quan trở lại về triển vọng của VN30-Index.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 06/12/2021. Basis hợp đồng...

LAI 24.4 (0)


vietstock
Nhận định thị trường

Vietstock Daily 07/12/2021: Tiêu cực trong ngắn hạn

06/12/2021 17:32

Dưới áp lực bán tăng cao, VN-Index giảm điểm mạnh khi kết phiên và rơi khỏi đường SMA 50 ngày. Cùng với đó, khối lượng giao dịch duy trì dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất cho thấy tâm lý của nhà đầu tư vẫn đang rất thận trọng. Hiện tại, ngưỡng Fibonacci Projection 38.2% sẽ là hỗ trợ gần nhất cho VN-Index trong trường hợp chỉ số tiếp tục giảm điểm.

Dưới áp lực bán tăng cao, VN-Index giảm điểm mạnh khi kết phiên và rơi khỏi đường SMA 50 ngày. Cùng...

ACL 16.6 (0.1) ANV 33.4 (-0.5) BCM 50.1 (0.2)


vietstock
Nhận định thị trường

Nhịp đập Thị trường 06/12: Ào ạt ra hàng, các chỉ số tiếp tục giảm sâu

06/12/2021 15:45

Các chỉ số của thị trường tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch đầu tuần. VN-Index đóng cửa với mức giảm 2.06%, xuống mức 1,413.58 điểm; HNX-Index giảm 2.99%, còn 435.85 điểm. Khối lượng giao dịch ở cả 2 sàn đạt gần 1.2 triệu đơn vị với giá trị giao dịch trên 35,000 tỷ đồng.

Các chỉ số của thị trường tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch đầu tuần. VN-Index đóng cửa với...

ABT 37.5 (0.5) ACL 16.6 (0.1) AGR 24.55 (0.05)


×
vietstock logo
Về đầu trang