Chứng khoán phái sinh Ngày 19/01/2023: Phe Long lên ngôi

18/01/2023 19:30 0
18-01-2023 19:30:00+07:00

Chứng khoán phái sinh Ngày 19/01/2023: Phe Long lên ngôi

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 18/01/2023. Khối lượng hợp đồng VN30F2302 tăng mạnh khi hợp đồng VN30F2301 sẽ đáo hạn trong trong phiên tiếp theo.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 18/01/2023. VN30F2301 (F2301) tăng 0.93%, đạt 1,117.3 điểm; VN30F2302 (F2302) tăng 0.18%, đạt 1,117 điểm; hợp đồng VN30F2303 (F2303) tăng 1.1%, đạt 1,111.1 điểm; hợp đồng VN30F2306 (F2306) tăng 0.95%, đạt 1,094.7 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,115.72 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 18/01/2023, hợp đồng VN30F2301 giao dịch hoàn toàn trong sắc xanh sau phiên ATO. Phe Long tiếp tục duy trì trạng thái tích cực và giúp đà tăng của hợp đồng được nới rộng hơn 10 điểm khi kết phiên.

Đồ thị trong phiên của VN30F2301

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2301 thu hẹp so với phiên trước đó và đạt giá trị 1.58 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã thận trọng hơn về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2301VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt tăng 0.9% và 3.11% so với phiên ngày 17/01/2023. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2301 giảm 1.07% với 267,200 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2302 đạt 16,209 hợp đồng, tăng 51.01% so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng khối lượng bán ròng trong phiên giao dịch ngày 18/01/2023 đạt 1,159 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh

Nguồn: VietstockFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 19/01/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 18/01/2023, VN30-Index tiếp tục tăng điểm củng cố cho mẫu hình nến White Marubozu xuất hiện trước đó cho thấy triển vọng ngắn hạn đã tích cực hơn.

Chỉ số tiếp tục bám vào đường Upper Band của dải Bollinger Bands và dải này đang bung nén nên xu hướng tăng điểm có thể sẽ tiếp diễn diễn trong phiên tới.

Khối lượng giao dịch tăng lên trên mức trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu quay trở lại thị trường.

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 19/01/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2303, GB05F2306 và GB05F2309 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thị trường chứng quyền 01/02/2023: Diễn biến khó lường ở phía trước

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/01/2023, toàn thị trường có 41 mã tăng, 24 mã giảm và 22 mã tham chiếu. Khối ngoại quay lại bán ròng với tổng mức bán ròng đạt 0.69...

Chứng khoán phái sinh Ngày 01/02/2023: Khối ngoại bán ròng mạnh

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 31/01/2023. Basis hợp đồng VN30F2302 thu hẹp hơn so với phiên trước đó và còn giá trị -0.07...

Vietstock Daily 01/02/2023: Sự lạc quan sẽ còn tiếp diễn

VN-Index có phiên đảo chiều mạnh từ đỏ sang xanh với khối lượng duy trì tốt trên mức trung bình 20 ngày gần nhất. Điều này cho thấy dòng tiền đang quay trở lại thị...

Nhịp đập Thị trường 31/01: Dù tăng nhẹ chứng khoán Việt Nam vẫn trên đỉnh thế giới

Một ngày giao dịch tuyệt đẹp với những người đang nắm giữ cổ phiếu. Khi tất cả mọi thứ đều có vẻ là một ngày giảm giá không tránh khỏi diễn ra, thì VN-Index bất ngờ...

Thị trường chứng quyền 31/01/2023: Tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn?

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/01/2023, toàn thị trường có 15 mã tăng, 59 mã giảm và 13 mã tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng mức mua ròng đạt 0.94...

Chứng khoán phái sinh Ngày 31/01/2023: Áp lực bán lớn dần?

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 30/01/2023. Basis hợp đồng VN30F2302 mở rộng hơn so với phiên trước đó và đạt giá trị -4.15...

Vietstock Daily 31/01/2023: Rủi ro điều chỉnh tăng lên?

VN-Index có phiên giao dịch tiêu cực và hình thành mẫu hình nến Black Marubozu. Bên cạnh đó, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán nên rủi ro trong ngắn...

Nhịp đập Thị trường 30/01: Large Cap bị chốt lời, VN-Index mất gần 15 điểm

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 14.53 điểm (-1.3%), xuống còn 1,102.57 điểm; HNX-Index tăng 0.02 điểm (+0.01%), đạt 220.78 điểm. Độ rộng toàn thị trường...

Thị trường chứng quyền 30/01/2023: Tốt xấu đan xen

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/01/2023, toàn thị trường có 34 mã tăng, 36 mã giảm và 17 mã tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng mức mua ròng đạt 0.21...

Vietstock Daily 30/01/2023: Sự thận trọng trở lại

VN-Index hình thành mẫu hình nến Spinning Top cho thấy tâm lý thận trọng đang trở lại. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch và dòng tiền thông minh đều duy trì trên mức...

TIN CHÍNH

ĐỌC NHIỀU NHẤT