Đạt chuẩn Basel III trước đó, TPBank vẫn tiếp tục nâng lên mức cao hơn

03/06/2023 08:34
03-06-2023 08:34:30+07:00

Dịch vụ 

Đạt chuẩn Basel III trước đó, TPBank vẫn tiếp tục nâng lên mức cao hơn

Dù đã đạt chuẩn Basel III từ trước đó nhưng TPBank vẫn tiếp tục nâng cao chuẩn mực này lên mức cao nhất khi triển khai tính vốn theo phương pháp xếp hạng nội bộ (cơ bản và nâng cao) theo Basel III, nâng khả năng quản trị rủi ro và tài chính của nhà băng này lên 1 bậc, từ đó, gia tăng độ tín nhiệm của khách hàng và nhà đầu tư tiềm năng. 

Chiều ngày 31/05/2023, TPBank đã tổ chức Lễ khởi động dự án Tính vốn theo Basel III dựa trên phương pháp Xếp hạng nội bộ bao gồm cả cơ bản và nâng cao (FIRB & AIRB). Đến tham dự sự kiện có đại diện từ phía Ngân hàng Nhà nước – Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính, Cục Giám sát An toàn hệ thống các Tổ chức tín dụng, cùng với các đại diện của Công ty TNHH KPMG – đối tác triển khai dự án.

Cơ hội tiết kiệm vốn, khắc phục nhược điểm cứng nhắc của phương pháp cũ 

Hiệp ước Basel đề cập đến các hiệp ước giám sát ngân hàng do Ủy ban Basel về Giám sát ngân hàng ban hành với mục tiêu tăng cường sự ổn định tài chính thông qua việc cải thiện chất lượng giám sát ngân hàng trên toàn thế giới. Trong đó, Hiệp ước Basel III đưa ra các yêu cầu trọng tâm về vốn và quản lý thanh khoản. Chuẩn mực càng cao càng đòi hỏi khắt khe về vốn, cùng với việc bắt buộc áp dụng mức đệm dự phòng lớn hơn để giảm rủi ro trong hoạt động. Với phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn (SA) trước đó, các tài sản của ngân hàng được gán các trọng số rủi ro cố định, được quy định cụ thể cho từng nhóm tài sản khác nhau dựa trên mức độ rủi ro tương ứng. Việc này giúp các ngân hàng đảm bảo tỷ lệ thanh khoản, đòn bẩy và đủ vốn dự trữ để thích ứng với các biến động của thị trường đồng thời chống chọi với các cú sốc kinh tế. Tuy nhiên, khả năng về việc dự trữ vốn nhiều hơn cần thiết là điểm chưa được tối ưu của phương pháp này do nó ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng sinh lời và lợi nhuận của ngân hàng.

Trong khi đó, IRB cho phép các ngân hàng sử dụng các mô hình và thực tiễn quản lý rủi ro nội bộ của mình để tự đánh giá các thành phần rủi ro và mức độ rủi ro của danh mục tài sản có để từ đó tính toán yêu cầu vốn chính xác hơn so với tỷ lệ phần trăm trọng số rủi ro đơn giản được quy định bởi SA. Thay vì áp dụng một mức trọng số rủi ro cứng nhắc như phương pháp cũ, việc ước lượng các tham số rủi ro thông qua các mô hình cụ thể giúp cho việc đo lường rủi ro chính xác hơn, phản ánh sát nhất mức độ rủi ro của từng khách hàng/khoản vay và mang lại cơ hội tiết kiệm vốn nếu ngân hàng nắm giữ danh mục tín dụng tốt.

Nền tảng tốt trong quá khứ và cú bật nhảy trong tương lai

Tháng 11/2021, TPBank công bố hoàn thành toàn bộ các yêu cầu của Basel III, IFRS 9 và đưa vào triển khai toàn diện ngay từ Quý IV. Tại thời điểm đó, TPBank là ngân hàng đầu tiên trên thị trường được một bên thứ 3 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện rà soát độc lập và công nhận về kết quả này. Trong năm 2022, khi nhiều ngân hàng tại Việt Nam vẫn đang áp dụng Basel II thì TPBank đã hoàn thành triển khai Basel III, Basel III Reforms theo SA. Và đến tháng 5/2023, TPBank tiếp tục triển khai Dự án Tính vốn theo Basel III dựa trên phương pháp xếp hạng nội bộ (FIRB & AIRB). 

Để thực hiện tính toán theo IRB, Ngân hàng phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu khắt khe về chất lượng dữ liệu và quản trị mô hình. Dữ liệu sử dụng để xây dựng các mô hình IRB phải đảm bảo đồng thời về tính đầy đủ, tính toàn vẹn và tính hợp lý với độ dài tối thiểu từ 5-7 năm, do đó Ngân hàng cần đầu tư nguồn lực để thu thập dữ liệu, xây dựng và quản lý các datamart với khối lượng dữ liệu rất lớn. Đồng thời số lượng lớn các mô hình cần xây dựng, giám sát và kiểm định cũng yêu cầu Ngân hàng phải có khung quản trị mô hình mạnh với đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn cao.

Kinh nghiệm vượt qua từng “chướng ngại vật” trong quá khứ là một lợi thế để TPBank sẵn sàng cho việc tiếp tục triển khai các phương pháp nâng cao hơn. Việc thu thập dữ liệu và xây dựng các mô hình đánh giá tổn thất tín dụng dự kiến theo IFRS-9 trước đây đã được kiểm định bởi bên thứ ba độc lập – Ernst & Young Malaysia - cho thấy các mô hình định lượng trong hệ thống đo lường nội bộ đều có chất lượng tốt, tạo nền tảng thuận lợi để TPBank tiếp tục nghiên cứu, triển khai xây dựng và hiệu chỉnh các mô hình PD, LGD, EAD theo IRB – Basel III. Thêm vào đó, TPBank đã đưa vào sử dụng các công nghệ tiên tiến như thuật toán AI, machine learning,… nhằm hỗ trợ cho công tác xây dựng và quản trị mô hình. Để thực hiện được tất cả điều này, TPBank phải hi sinh lợi nhuận trong ngắn hạn nhằm giải quyết bài toán về chi phí đầu tư lớn, đặc biệt là đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, áp dụng thuật toán nâng cao cũng như các chi phí cho việc tuyển dụng, đào tạo và duy trì nhân sự có chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu của ngân hàng.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank chia sẻ: “Định hướng phát triển của TPBank là trở thành một trong những ngân hàng đi đầu trong việc tuân thủ và áp dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế vào hoạt động thực tế của Ngân hàng. Chúng tôi đã làm rất tốt việc đó trong quá khứ, và đến nay, TPBank có đủ nền tảng từ công nghệ, dữ liệu và nhân sự chất lượng cao để tiếp tục triển khai việc tính vốn theo IRB vào năm nay. Việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế tiên tiến này đòi hỏi Ngân hàng phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực, chi phí, tự giới hạn các hoạt động của mình theo các yêu cầu khắt khe của các chuẩn mực nhưng TPBank sẽ vững vàng vượt qua những cú sốc của nền kinh tế để hướng đến một ngân hàng chuyên nghiệp, minh bạch và lành mạnh, đảm bảo cho sự phát triển bền vững”.

Ông Lê Trung Kiên - Phó Cục trưởng Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Trung Kiên - Phó Cục trưởng Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, đánh giá cao định hướng đúng đắn cũng như sự chủ động của TPBank khi triển khai dự án Basel III: “Chúng ta đều nhận thấy rõ ràng vai trò của việc áp dụng chuẩn mực trong phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng, bên cạnh phát triển quy mô, công nghệ. Đây là nền tảng duy trì và đảm bảo sự an toàn cho hệ thống ngân hàng. Với nền tảng sẵn có trước đó, cộng với sự tư vấn của KPMG, tôi tin rằng việc triển khai Dự án này với lộ trình hoàn thành mục tiêu ngắn như đã đề ra sẽ là một thách thức không nhỏ với TPBank, nhưng khi thành công, Dự án sẽ tạo ra bước tiến mới trong quản trị rủi ro, gia tăng thêm những giá trị cốt lõi lâu dài cho TPBank trong thời gian tới”.

Ứng dụng của IRB – con đường tiếp theo

Việc triển khai IRB không chỉ giúp Ngân hàng tối ưu hóa chi phí vốn mà còn góp phần nâng cao năng lực quản trị khi Ngân hàng ứng dụng các kết quả của IRB vào hoạt động kinh doanh. Một trong những ứng dụng nổi bật nhất của IRB là trong hoạt động quản trị tín dụng như: xác định hạn mức, định giá khoản vay, đo lường hiệu quả; song song với đó là quản lý danh mục chủ động theo các mức độ rủi ro, lợi nhuận điều chỉnh rủi ro và khẩu vị của Ngân hàng đối với từng danh mục rủi ro cụ thể, từ đó góp phần vào các quyết định phân bổ vốn và lập kế hoạch/chiến lược vốn hiệu quả. Bên cạnh những ứng dụng này, TPBank sẽ tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các kết quả của IRB trong quá trình triển khai dự án sắp tới để góp phần nâng cao hơn nữa năng lực quản trị rủi ro của Ngân hàng.

Hiện tại, tuy chưa có khung pháp lý cho việc áp dụng tính vốn theo IRB nhưng Cơ quan quản lý đã định hướng cho các tổ chức tín dụng thí điểm triển khai Basel theo IRB là một trong những mục tiêu của ngành ngân hàng đến cuối năm 2025. TPBank đang là một trong những ngân hàng đầu tiên trên hệ thống nghiên cứu triển khai theo phương pháp này. Việc thực hiện Dự án sẽ giúp Ngân hàng tối ưu hóa chi phí vốn, tăng cường các ứng dụng của IRB vào hoạt động kinh doanh và quản trị danh mục… từ đó nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tài chính, khả năng an toàn và bền vững của TPBank, góp phần củng cố niềm tin khách hàng và vị thế của TPBank trên thị trường. 

FILI





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngân hàng SCB ‘đòi’ toàn bộ tài sản của bà Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả

Khi phiên xét xử đang diễn ra, Ngân hàng SCB có kiến nghị tòa giao tòa nhà 127 Pasteur và toàn bộ tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan cho SCB toàn quyền sử dụng.

Ví điện tử còn sống khỏe giữa “rừng” Mobile Banking?

Không chỉ phải cạnh tranh gay gắt với các đối thủ cùng ngành, giờ đây các nhà phát triển ví điện tử còn “đau đầu” giải bài toán thu hút khách hàng khi các nhà băng...

VietABank công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa công bố báo cáo kiểm toán năm 2023 với những điểm tích cực như huy động vốn, dư nợ, thu nhập từ chứng khoán đầu tư (TPCP) đều...

Người dân giảm gửi tiền vào ngân hàng

Xu hướng giảm lãi suất huy động tiếp tục được duy trì trong quý 1/2024 khiến người dân không còn mặn mà với việc gửi tiết kiệm vào ngân hàng.

Bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo 338 tỷ đồng

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc ngân hàng MSB...

Thêm khách hàng tố tài khoản tại MSB 'bốc hơi' gần 28 tỷ đồng

Vụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.

Đang thi hành 4 bản án, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Dù đang thi hành 4 bản án, với tổng hình phạt chung là tù chung thân nhưng ông Trần Phương Bình tiếp tục phải hầu tòa vì làm thất thoát của Ngân hàng Đông Á 981 tỷ...

Giá USD ngân hàng lập đỉnh mới

Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay lập đỉnh mới, có ngân hàng đưa giá bán vượt mốc 25.000 đồng/USD. Còn giá USD trên thị trường tự do lại hạ nhiệt.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HOSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Tiên phong xu hướng ngân hàng mở, OCB hướng đến giải pháp tài chính xanh 

Với chiến lược hướng đến mô hình quản trị  bền vững, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã và đang tiên phong trong cuộc đua triển khai Open API theo xu hướng ngân hàng mở...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98