Chứng khoán phái sinh ngày 05/12/2023: Thị trường dần chuyển biến tích cực

04/12/2023 19:32
04-12-2023 19:32:00+07:00

Chứng khoán phái sinh ngày 05/12/2023: Thị trường dần chuyển biến tích cực

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 04/12/2023. VN30-Index bật tăng đồng thời xuất hiện mẫu hình nến Rising Window kèm theo khối lượng có sự bứt phá so với phiên trước và vượt mức trung bình 20 ngày qua đó thể hiện tâm lý của nhà đầu tư đã lạc quan hơn.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 04/12/2023. Cụ thể, VN30F2312 (F2312) tăng 1.55%, đạt 1,107 điểm; VN30F2401 (F2401) tăng 1.78%, đạt 1,105.7 điểm; hợp đồng VN30F2403 (F2403) tăng 1.7%, đạt 1,101.4 điểm; hợp đồng VN30F2406 (F2406) tăng 1.78%, đạt 1,103.2 điểm. Chỉ số cơ sở VN30-Index kết phiên ở mức 1,107.16 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 04/12/2023, VN30F2312 bật tăng từ đầu phiên và duy trì trạng thái giằng co biên độ hẹp trong nửa đầu phiên sáng. Ngay sau đó, phe Long tiếp tục hành động quyết liệt giúp cho F2312 giữ được đà tăng mạnh mẽ. Sang phiên chiều, áp lực bán quay lại khiến cho hợp đồng tương lai rơi vào trạng thái giằng co mạnh và đóng cửa trên mức tham chiếu với mức tăng 16.9 điểm.

Đồ thị trong phiên của VN30F2312

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2312 thu hẹp so với phiên trước đó và đạt giá trị -0.16 điểm. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bớt bi quan.

Biến động VN30F2312VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt tăng 1.46% và 3.39% so với phiên ngày 01/12/2023. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2312 tăng 1.23% với 254,561 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2401 đạt 850 hợp đồng, tăng 115.74%.

Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 04/12/2023 đạt 1,584 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh. Đvt: Hợp đồng

Nguồn: VietstockFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 05/12/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 04/12/2023, VN30-Index bật tăng đồng thời xuất hiện mẫu hình nến Rising Window kèm theo khối lượng có sự bứt phá so với phiên trước và vượt mức trung bình 20 ngày qua đó thể hiện tâm lý của nhà đầu tư đã lạc quan hơn.

Thêm vào đó, MACD và Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trở lại. Điều này cho thấy triển vọng tích cực đang quay trở lại.

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 05/12/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì hợp đồng GB05F2312, GB05F2403 và GB05F2406 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI







MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thị trường chứng quyền tuần 26/02-01/03/2024: Sắc đỏ tiếp tục lan rộng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/02/2024, toàn thị trường có 26 mã tăng, 136 mã giảm và 24 mã tham chiếu. Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng mức mua ròng đạt...

Vietstock Weekly 26/02-01/03/2024: Rủi ro tiếp tục điều chỉnh

VN-Index giảm mạnh dẫn đến đà tăng đã bị thu hẹp trong tuần qua kèm theo sự xuất hiện của mẫu hình nến Gravestone Doji. Điều này cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn còn...

Chứng khoán phái sinh tuần 26/02-01/03/2024: Khối ngoại quay đầu bán ròng mạnh

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/02/2024. VN30-Index giảm điểm kèm theo khối lượng giao dịch có sự gia tăng đột biến so với...

Chứng khoán Tuần 19-23/02/2024: Khối ngoại liên tục bán ròng mạnh

VN-Index giảm mạnh đồng thời khối lượng giao dịch vượt mức trung bình 20 ngày và cao nhất kể từ tháng 12/2023 đến nay. Ngoài ra, việc khối ngoại liên tục bán ròng...

Nhịp đập Thị trường 23/02: Đạp trong phiên chiều, VN-Index mất hơn 15 điểm

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 15.31 điểm (1.25%), về mức 1,212 điểm; HNX-Index giảm 2.93 điểm (1.25%), về mức 231.08 điểm. Độ rộng toàn thị trường nghiêng...

Thị trường chứng quyền 23/02/2024: Bên bán trở lại dẫn dắt thị trường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/02/2024, toàn thị trường có 44 mã tăng, 107 mã giảm và 44 mã tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng đạt...

Chứng khoán phái sinh ngày 23/02/2024: Rủi ro ngắn hạn xuất hiện

Các hợp đồng tương lai hầu hết đều giảm trong phiên giao dịch ngày 22/02/2024. VN30-Index đã xuất hiện phiên giảm điểm nhẹ chấm dứt chuỗi tăng điểm 10 phiên liên...

Vietstock Daily 23/02/2024: VN-Index chững lại đà tăng

VN-Index tiếp tục giảm điểm và liên tục xuất hiện tình trạng giằng co trong các phiên vừa qua. Bên cạnh đó, khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong 10 phiên trở lại đây...

Nhịp đập Thị trường 22/02: Nỗ lực hồi phục của VN-Index bất thành, chỉ số chìm trong sắc đỏ

Mặc dù nhiều lần lấy lại được sắc xanh trong phiên chiều, nhưng chỉ số đã thất bại trong việc bảo toàn thế cục. Kết phiên 22/02, VN-Index dừng ở mức 1,227.31, giảm...

Thị trường chứng quyền 22/02/2024: Bên mua vẫn chiếm thế chủ động

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/02/2024, toàn thị trường có 86 mã tăng, 73 mã giảm và 36 mã tham chiếu. Khối ngoại quay lại bán ròng với tổng mức bán ròng đạt 1.66...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98