Chứng khoán phái sinh ngày 18/09/2024: Tình hình đã bớt bi quan

17/09/2024 19:30
17-09-2024 19:30:00+07:00

Chứng khoán phái sinh ngày 18/09/2024: Tình hình đã bớt bi quan

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 17/09/2024. VN30-Index tăng điểm mạnh đồng thời xuất hiện mẫu hình nến White Marubozu cho thấy tình hình đã bớt bi quan.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 17/09/2024. Cụ thể, VN30F2409 (F2409) tăng 1.86%, đạt 1,305.8 điểm; VN30F2410 (F2410) tăng 1.82%, đạt 1,306.9 điểm; hợp đồng VN30F2412 (F2412) tăng 1.85%, đạt 1,302.2 điểm; hợp đồng VN30F2503 (F2503) tăng 1.29%, đạt 1,302.2 điểm. Chỉ số cơ sở VN30-Index kết phiên ở mức 1,303.65 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 17/09/2024, hợp đồng VN30F2409 xuất hiện trạng thái giằng co trên mốc tham chiếu với lợi thế nghiêng về phe Long khi kết thúc phiên sáng. Tận dụng lợi thế sẵn có, bên mua ra sức phô diễn sức mạnh và áp đảo hoàn toàn phe bán trong suốt thời gian diễn ra phiên chiều. Qua đó, giúp cho F2409 tăng vọt và đóng cửa với mức tăng 23.8 điểm.

Đồ thị trong phiên của VN30F2409

 

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2409 mở rộng so với phiên trước đó và đạt giá trị 2.15 điểm. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã lạc quan hơn.

Biến động VN30F2409VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt tăng 12.15% và 12.12% so với phiên ngày 16/09/2024. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2409 tăng 9.53% với 184,639 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2410 đạt 9,055 hợp đồng, tăng 137.23%.

Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 17/09/2024 đạt 306 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh. Đvt: Hợp đồng

Nguồn: VietstockFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 18/09/2024, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Bảng tổng hợp định giá các hợp đồng phái sinh của chỉ số VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 17/09/2024, VN30-Index tăng điểm mạnh đồng thời xuất hiện mẫu hình nến White Marubozu cho thấy tình hình đã bớt bi quan.

Bên cạnh đó, VN30-Index tiếp tục test lại ngưỡng Fibonacci Projection 38.2% (tương đương vùng 1,285-1,305 điểm) trong bối cảnh chỉ báo MACD tiếp tục hướng đi xuống sau khi cho tín hiệu bán trước đó. Trong kịch bản thận trọng, nếu chỉ số rơi khỏi vùng hỗ trợ này thì rủi ro điều chỉnh sẽ tăng cao trong các phiên tới.

Biểu đồ phân tích kỹ thuật của chỉ số VN30-Index

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 18/09/2024, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Bảng tổng hợp định giá các hợp đồng phái sinh trái phiếu Chính phủ

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì hợp đồng GB05F2412, GB05F2503 và GB05F2506 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI







MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thị trường chứng quyền 04/10/2024: Triển vọng thị trường vẫn chưa thể lạc quan?

Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/10/2024, toàn thị trường có 26 mã tăng, 38 mã giảm và 25 mã tham chiếu. Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng mức mua ròng đạt 2.06...

Chứng khoán phái sinh ngày 04/10/2024: Khối ngoại bất ngờ bán ròng mạnh

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 03/10/2024. VN30-Index giảm điểm cùng với thanh khoản vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy...

Vietstock Daily 04/10/2024: Áp lực bán gia tăng

VN-Index giảm điểm mạnh với khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình 20 ngày cho thấy áp lực bán vẫn còn khá mạnh. Ngoài ra, chỉ báo Stochastic Oscillator...

Nhịp đập Thị trường 03/10: Thêm một lần đau trước ngưỡng cửa 1,300

Tương tự kịch bản trong những phiên gần đây, VN-Index tiếp tục thất bại trong việc chinh phục mốc tâm lý 1,300 điểm, thậm chí sắc đỏ dần áp đảo càng về cuối phiên...

Thị trường chứng quyền 03/10/2024: Đỏ lửa cùng thị trường cơ sở

Kết thúc phiên giao dịch ngày 02/10/2024, toàn thị trường có 10 mã tăng, 60 mã giảm và 19 mã tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng đạt...

Chứng khoán phái sinh ngày 03/10/2024: Tâm lý phân vân dần hiện hữu

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 02/10/2024. VN30-Index giảm điểm nhẹ đồng thời xuất hiện mẫu hình nến Doji cùng với thanh...

Vietstock Daily 03/10/2024: Rung lắc khi test đỉnh cũ

VN-Index giảm điểm với khối lượng giao dịch nằm trên mức trung bình 20 ngày cho thấy áp lực bán tại đỉnh cũ tháng 7/2024 (tương đương vùng 1,290-1,300 điểm) vẫn còn...

Nhịp đập Thị trường 02/10: Cổ dầu khí đỡ chỉ số “bất thành”, VN-Index chưa thoát khỏi sắc đỏ

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 4.36 điểm (-0.34%), về mức 1,287.84 điểm; HNX-Index giảm 1 điểm (-0.42%), về mức 235.05 điểm. Độ rộng toàn thị trường...

Thị trường chứng quyền 02/10/2024: Giá trị thị trường tăng trên 100%

Kết thúc phiên giao dịch ngày 01/10/2024, toàn thị trường có 55 mã tăng, 21 mã giảm và 13 mã tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng đạt...

Chứng khoán phái sinh ngày 02/10/2024: Khối ngoại tiếp tục mua ròng

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 01/10/2024. VN30-Index tăng điểm cùng với khối lượng giao dịch vượt mức trung bình 20 phiên...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98