Chứng khoán phái sinh tuần 30/09-04/10/2024: Các tín hiệu đang ủng hộ vị thế Long

28/09/2024 19:30
28-09-2024 19:30:00+07:00

Chứng khoán phái sinh tuần 30/09-04/10/2024: Các tín hiệu đang ủng hộ vị thế Long

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 27/09/2024. VN30-Index tiếp đà tăng 4 phiên liên tiếp cùng với khối lượng giao dịch vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá lạc quan.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 27/09/2024. Cụ thể, VN30F2410 (F2410) giảm 0.07%, còn 1,355.5 điểm; VN30F2411 (F2411) giảm 0.09%, còn 1,357 điểm; hợp đồng VN30F2412 (F2412) giảm 0.18%, còn 1,354.5 điểm; hợp đồng VN30F2503 (F2503) giảm 0.01%, còn 1,355.3 điểm. Chỉ số cơ sở VN30-Index kết phiên ở mức 1,352.57 điểm.

Trong tuần giao dịch 23-27/09/2024, hợp đồng VN30F2410 xuất hiện trạng thái giằng co dưới mốc tham chiếu với lợi thế nghiêng về phe Short trong 2 phiên đầu tuần. Bước sang giai đoạn giữa tuần, bên mua bất ngờ phản công với lực cầu mạnh mẽ giúp cho F2410 phục hồi và tăng vọt trở lại. Vào phiên giao dịch cuối cùng của tuần, phe bán có phần lấn lướt hơn, khiến cho hợp đồng này nhanh chóng hạ nhiệt và đóng cửa ở mức 1,355.5 điểm.

Đồ thị intraday của VN30F2410 trong giai đoạn 23-27/09/2024

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2410 thu hẹp so với phiên trước đó và đạt giá trị 2.93 điểm. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bớt lạc quan hơn.

Biến động VN30F2410VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 0.8% và 0.71% so với phiên ngày 26/09/2024. Tính chung cả tuần, khối lượng và giá trị giao dịch tuần lần lượt giảm 1.57% và tăng 1.24% so với tuần trước.

Khối ngoại quay lại mua ròng trong phiên cuối tuần với khối lượng giao dịch đạt 191 hợp đồng. Tính chung cả tuần, khối ngoại bán ròng tổng cộng 698 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch tuần của thị trường phái sinh. Đvt: Hợp đồng

Nguồn: VietstockFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 30/09/2024, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 27/09/2024, VN30-Index tiếp đà tăng 4 phiên liên tiếp cùng với khối lượng giao dịch vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá lạc quan.

Bên cạnh đó, VN30-Index đang bám sát dải trên của Bollinger Bands trong bối cảnh chỉ báo MACD tiếp tục hướng đi lên và không ngừng mở rộng khoảng cách với đường Signal sau khi cho tín hiệu mua trước đó càng củng cố thêm sức mạnh cho xu hướng hiện tại của chỉ số.

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 30/09/2024, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì hợp đồng GB05F2412, GB05F2503 và GB05F2506 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI







MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chứng khoán phái sinh tuần 11-15/08/2024: Khối lượng giao dịch trồi sụt thất thường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 08/11/2024. VN30-Index giảm điểm cùng với khối lượng giao dịch có sự trồi sụt thất thường...

Chứng khoán Tuần 04-08/11/2024: Vẫn còn tiềm ẩn rủi ro

VN-Index giảm điểm khá tiêu cực trong bối cảnh khối ngoại duy trì đà bán ròng trong thời gian dài. Điều này đã gây trở ngại không nhỏ cho sự phục hồi của thị...

Nhịp đập Thị trường 08/11: Khối ngoại gia tăng bán ròng, VN-Index tiếp tục “thất thủ”

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 7.19 điểm (-0.57%), về mức 1,252.56 điểm; HNX-Index giảm 0.61 điểm (-0.27%), về mức 226.88 điểm. Độ rộng toàn thị trường...

Thị trường chứng quyền 08/11/2024: Sắc xanh đỏ đan xen

Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/11/2024, toàn thị trường có 16 mã tăng, 35 mã giảm và 11 mã tham chiếu. Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng mức mua ròng đạt...

Chứng khoán phái sinh ngày 08/11/2024: Tâm lý thận trọng tiếp tục chi phối thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 07/11/2024. VN30-Index giảm điểm cùng với khối lượng giao dịch tiếp tục nằm dưới mức trung...

Vietstock Daily 08/11/2024: Tâm lý thận trọng sẽ còn tiếp diễn?

VN-Index giảm điểm trở lại trong bối cảnh khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì dưới mức trung bình 20 ngày. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn...

Nhịp đập Thị trường 07/11: Lối đi riêng của VN-Index

Giữa lúc đa số thị trường chứng khoán thế giới đua nhau tăng điểm, Việt Nam lại có câu chuyện khác khi nằm trong số ít các thị trường giảm điểm.

Thị trường chứng quyền 07/11/2024: Triển vọng thị trường dần lạc quan

Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/11/2024, toàn thị trường có 44 mã tăng, 3 mã giảm và 15 mã tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng đạt...

Chứng khoán phái sinh ngày 07/11/2024: Khối ngoại bất ngờ mua ròng mạnh

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 06/11/2024. VN30-Index tăng điểm mạnh đồng thời xuất hiện mẫu hình nến White Marubozu cho thấy...

Vietstock Daily 07/11/2024: Đà tăng được ủng hộ

VN-Index bật tăng mạnh đồng thời cắt lên trên đường SMA 200 ngày. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch cần vượt lên trên mức trung bình 20 ngày để đà tăng được củng cố...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98