Chứng khoán phái sinh ngày 09/10/2024: Thị trường diễn biến giằng co

08/10/2024 19:30
08-10-2024 19:30:00+07:00

Chứng khoán phái sinh ngày 09/10/2024: Thị trường diễn biến giằng co

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 08/10/2024. VN30-Index tăng điểm đồng thời xuất hiện mẫu hình nến Doji cùng với khối lượng giao dịch vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá phân vân.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 08/10/2024. Cụ thể, VN30F2410 (F2410) tăng 0.13%, đạt 1,341.7 điểm; VN30F2411 (F2411) tăng 0.33%, đạt 1,345 điểm; hợp đồng VN30F2412 (F2412) tăng 0.17%, đạt 1,341.4 điểm; hợp đồng VN30F2503 (F2503) tăng 0.15%, đạt 1,342 điểm. Chỉ số cơ sở VN30-Index kết phiên ở mức 1,339.05 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 08/10/2024, hợp đồng VN30F2410 xuất hiện trạng thái giằng co quanh mốc tham chiếu với lợi thế nghiêng về phe Long khi kết thúc phiên sáng. Bước sang phiên chiều, bên mua ra sức gia tăng lực cầu giúp cho F2410 tăng vọt nhưng dần hạ nhiệt bởi lực bán xuất hiện ngay sau đó. Kết phiên, hợp đồng tương lai giữ nguyên sắc xanh và đóng cửa ở mức 1,341.7 điểm.

Đồ thị trong phiên của VN30F2410

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2410 thu hẹp so với phiên trước đó và đạt giá trị 2.65 điểm. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bớt lạc quan hơn.

Biến động VN30F2410VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt tăng 10.02% và 10.09% so với phiên ngày 07/10/2024. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2410 tăng 10.08% với 223,912 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2411 còn 516 hợp đồng, giảm 8.99%.

Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 08/10/2024 đạt 852 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh. Đvt: Hợp đồng

Nguồn: VietstockFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 09/10/2024, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Bảng tổng hợp định giá các hợp đồng phái sinh của chỉ số VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 08/10/2024, VN30-Index tăng điểm đồng thời xuất hiện mẫu hình nến Doji cùng với khối lượng giao dịch vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá phân vân.

Hiện tại, VN30-Index tiếp tục test lại đường Middle của Bollinger Bands trong bối cảnh chỉ báo MACD đang không ngừng hướng đi xuống sau khi cho tín hiệu bán trước đó. Nếu chỉ số rơi khỏi vùng hỗ trợ này thì rủi ro điều chỉnh sẽ tăng cao trong các phiên tới.

Biểu đồ phân tích kỹ thuật của chỉ số VN30-Index

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 09/10/2024, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Bảng tổng hợp định giá các hợp đồng phái sinh trái phiếu Chính phủ

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì hợp đồng GB05F2412, GB05F2503 và GB05F2506 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI







MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thị trường chứng quyền 14/11/2024: Trạng thái phân hóa vẫn còn

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/11/2024, toàn thị trường có 22 mã tăng, 17 mã giảm và 14 mã tham chiếu. Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng mức mua ròng đạt...

Chứng khoán phái sinh ngày 14/11/2024: Tâm lý nhà đầu tư đã bớt bi quan

Các hợp đồng tương lai tăng giảm trái chiều trong phiên giao dịch ngày 13/11/2024. VN30-Index đảo chiều tăng điểm sau chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp kèm theo khối...

Vietstock Daily 14/11/2024: Tâm lý bi quan đã giảm bớt

VN-Index tăng nhẹ và phục hồi trở lại sau chuỗi giảm điểm liên tiếp gần đây. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch vượt trên mức trung bình 20 ngày thể hiện tâm lý khá...

Nhịp đập Thị trường 13/11: Khối ngoại vẫn chưa dứt chuỗi bán ròng

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 1.22 điểm (0.1%), lên mức 1,246.04 điểm; HNX-Index giảm 0.48 điểm (0.21%), về mức 226.21 điểm. Độ rộng toàn thị trường...

Thị trường chứng quyền 13/11/2024: Đỏ lửa cùng thị trường cơ sở

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/11/2024, toàn thị trường có 7 mã tăng, 41 mã giảm và 13 mã tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng đạt 1.97...

Chứng khoán phái sinh ngày 13/11/2024: Các tín hiệu trái chiều xuất hiện

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 12/11/2024. VN30-Index tiếp tục xuất hiện phiên giảm điểm thứ tư liên tiếp và bám sát dải dưới...

Vietstock Daily 13/11/2024: Rủi ro giảm điểm gia tăng

VN-Index tiếp tục giảm điểm phiên thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh rơi xuống dưới đường SMA 200 ngày. Điều này cho thấy tình hình đang chuyển biến tiêu cực. Bên cạnh...

Nhịp đập Thị trường 12/11: Sắc đỏ áp đảo, VN-Index xuống dưới mốc 1,250

Với lực bán mạnh, thị trường phiên 12/11 kết thúc trong sắc đỏ chủ đạo. VN-Index giảm 5.5 điểm về còn 1,244.82 điểm. HNX-Index giảm nhẹ 0.17 điểm còn 226.69 điểm.

Cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp có tuần hút tiền

Thanh khoản chưa được cải thiện nhiều trong tuần 04 - 08/11. Tuy vậy, vẫn có nhóm ngành hút tiền nhờ câu chuyện riêng.

Thị trường chứng quyền 12/11/2024: Giá trị giao dịch toàn thị trường tăng hơn 100%

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/11/2024, toàn thị trường có 16 mã tăng, 34 mã giảm và 11 mã tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng đạt...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98