Trading System Tuần 20 - 24/10: Thanh khoản giảm mạnh, rủi ro đang ở mức cao
Trading System Tuần 20 - 24/10: Thanh khoản giảm mạnh, rủi ro đang ở mức cao
Các tín hiệu từ mô hình cho thấy khả năng điều chỉnh là khá lớn. Thanh khoản tiếp tục suy giảm với tốc độ nhanh và đang ở dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy nhà đầu tư đã thận trọng trở lại trong ngắn hạn.
Phân tích các Trading System để xác định xu hướng, dự báo các điểm đảo chiều và chiến lược đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi sử dụng VS 100 để phân tích nhằm hạn chế các tín hiệu nhiễu từ các chỉ số VN-Index và HNX-Index.
Directional Movement System
Xu hướng: Giảm dài hạn – Giảm ngắn hạn
Sub-Indicator: Trạng thái Tăng đã chuyển sang Giảm trong tuần trước. Hai đường +DI và -DI tiếp tục duy trì khoảng cách khá lớn nên khả năng có tín hiệu mua trở lại trong vài phiên tới là khá thấp.
Điểm đáng lo ngại nhất là ADX đã rơi xuống mức 15. Vì vậy, tình trạng No Trade Zone có thể sẽ duy trì trong thời gian tới. Điều này cũng góp phần cho thấy xu hướng thị trường đang khá yếu trong ngắn hạn.
MA, BBs & PSAR
Xu hướng: Giảm
Sub-Indicator: Mô hình đã cho tín hiệu bán mạnh. Đường Parabolic SAR đã vượt lên trên giá báo hiệu khả năng điều chỉnh mạnh do khoảng cách giữa đường này và giá đang khá lớn.
Đường middle của Bollinger Bands sẽ đóng vai trò kháng cự nếu giá có hồi phục trở lại.
MACD & STO
Xu hướng: Giảm
Sub-Indicator: Mô hình đã cho tín hiệu bán và duy trì được 1 tuần. Điều này cho thấy đà tăng đã bị đảo ngược trong ngắn hạn. Tuy nhiên, khối lượng rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất chứng tỏ lực cầu đang yếu đi.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trong vùng overbought và rơi khá nhanh nên rủi ro tăng lên.
RMO Trade Mode
Xu hướng: Tăng
Sub-Indicator: Hai đường Swing Trd 2 và Swing Trd 3 đã cho tín hiệu bán và duy trì được gần 2 tuần. Điều này cho thấy xu hướng tăng trưởng trong ngắn hạn có thể bị đảo ngược hoàn toàn.
Chỉ báo RMO giảm mạnh trở lại. Nếu chỉ báo này vẫn duy trì bên trên đường 0 trong thời gian tới thì nhiều khả năng sẽ không có hiện tượng sụt giảm sâu xảy ra. Còn nếu RMO phá vỡ ngưỡng 0 thì nguy cơ giảm sâu là rất lớn.
Kết luận: Các tín hiệu từ mô hình cho thấy khả năng điều chỉnh là khá lớn. Thanh khoản tiếp tục suy giảm với tốc độ nhanh và đang ở dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy nhà đầu tư đã thận trọng trở lại trong ngắn hạn.
Nguyễn Quang Minh