Trading System Tuần 17 - 21/11: Một số dấu hiệu cảnh báo xuất hiện
Trading System Tuần 17 - 21/11: Một số dấu hiệu cảnh báo xuất hiện
Sự thu hẹp khoảng cách của hai đường +DI và -DI, Stochastic Oscillator lên vùng overbought... là những tín hiệu cảnh báo cho thấy thị trường có thể điều chỉnh trong ngắn hạn. Mặc dù các mô hình vẫn duy trì trạng thái tích cực nhưng sự suy giảm của thanh khoản cũng phần nào phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trong thời gian gần đây.
Phân tích các Trading System để xác định xu hướng, dự báo các điểm đảo chiều và chiến lược đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi sử dụng VS 100 để phân tích nhằm hạn chế các tín hiệu nhiễu từ các chỉ số VN-Index và HNX-Index.
Directional Movement System
Xu hướng: Giảm dài hạn – Tăng ngắn hạn
Sub-Indicator: Trạng thái Giảm đã chuyển sang Tăng và duy trì được 3 tuần liên tiếp bất chấp thị trường đang trong giai đoạn có nhiều xáo trộn. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đường này không quá lớn nên khả năng mô hình cho tín hiệu bán trở lại trong vài phiên tới vẫn còn.
Mặc dù ADX đã chững lại đà giảm và phục hồi nhẹ nhưng vẫn đang ở dưới mức 25. Vì vậy, tình trạng No Trade Zone có thể sẽ duy trì trong thời gian tới. Điều này cũng góp phần cho thấy xu hướng thị trường còn khá yếu trong ngắn hạn.
MA, BBs & PSAR
Xu hướng: Tăng
Sub-Indicator: Mô hình đã cho tín hiệu mua mạnh từ 3 tuần trước. Đường Parabolic SAR đã rơi xuống dưới giá báo hiệu khả năng tăng trong ngắn hạn. Do khoảng cách giữa đường này và giá đang khá lớn nên khó có nguy cơ cho tín hiệu bán ngắn hạn.
Đường middle của Bollinger Bands đang đi lên và sẽ đóng vai trò hỗ trợ nếu giá có hồi phục trở lại.
MACD & STO
Xu hướng: Tăng
Sub-Indicator: Mô hình đã cho tín hiệu mua trở lại và vẫn tiếp tục duy trì dù thị trường biến động, giằng co mạnh. Điều này cho thấy đà giảm đã bị đảo ngược trong ngắn hạn. Tuy nhiên, khối lượng tăng mạnh và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất chứng tỏ lực cầu đang yếu đi.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã lên vùng overbought và sắp cho bán trở lại nên rủi ro trong ngắn hạn khá cao.
RMO Trade Model
Xu hướng: Tăng
Sub-Indicator: Hai đường Swing Trd 2 và Swing Trd 3 đã cho tín hiệu mua và duy trì được 2 tuần liên tiếp. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa hai đường Swing Trd 2 và Swing Trd 3 đã tăng lên trong các phiên gần đây nên khả năng cho tín hiệu bán trở lại không quá cao.
Chỉ báo RMO tiếp tục tăng trưởng ổn định và chắc chắn. Nếu chỉ báo này vẫn duy trì bên trên đường 0 trong thời gian tới thì nhiều khả năng sẽ không có hiện tượng sụt giảm sâu xảy ra. Còn nếu RMO phá vỡ ngưỡng 0 thì nguy cơ giảm sâu là rất lớn.
Kết luận: Sự thu hẹp khoảng cách của hai đường +DI và -DI, Stochastic Oscillator lên vùng overbought... là những tín hiệu cảnh báo cho thấy thị trường có thể điều chỉnh trong ngắn hạn. Mặc dù các mô hình vẫn duy trì trạng thái tích cực nhưng sự suy giảm của thanh khoản cũng phần nào phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trong thời gian gần đây.
Nguyễn Quang Minh