VN30 Futures 18/04: Đặt cửa cho vị thế mua?

VN30 Futures 18/04: Đặt cửa cho vị thế mua?

Lực mua mạnh cùng trạng thái thu hẹp của basic F1804 (-3.18 điểm), F1805 (-5.32 điểm) cho thấy giới đầu tư đang đặt kỳ vọng tăng trưởng trên thị trường cơ sở. Bên cạnh đó, dòng tiền có thể có sự chuyển hướng mạnh sang kỳ hạn tháng 05/2018 khi VN30F1804 chỉ còn 02 ngày giao dịch cuối cùng

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 17/04/2018

- Các hợp đồng phái sinh đều đồng loạt tăng điểm trong phiên hôm nay. VN30F1804 (F1804) tăng 0.76%, đạt 1,133.5 điểm. VN30F1805 (F1805) tăng 0.54%, đạt 1,135 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,130.32 điểm.

- Thanh khoản của thị trường phái sinh tăng 14.3% so với phiên trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1804 tăng 12.3%, đạt 20,613 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1805 đạt 3,738 hợp đồng, tăng 23.7%.

- Khối lượng mở (OI) của F1804 đạt 6,238 hợp đồng, giảm 1,082 hợp đồng. Basic của F1804 đạt (-3.18) điểm.

- Thị trường chứng khoán cơ sở có dấu hiệu hồi phục hồi khá tốt. Sự hồi phục của nhóm Ngân hàng và các mã Large Cap dẫn dắt quan trọng giúp chỉ số cơ sở VN30-Index tăng nhẹ vào cuối phiên. Trước xu hướng hồi phục của VN30-Index, các hợp đồng phái sinh có diễn biến giao dịch bám khá sát với diễn biến trên thị trường cơ sở và đều đạt được sự đồng thuận tăng.

- Basic F1804 đảo chiều giảm còn (-3.18) điểm trong phiên ATC. Lực mua giá cao tăng đột biến và đẩy F1804 tăng thêm 5.5 điểm vào cuối phiên cho thấy giới đầu tư đang đặt niềm tin vào khả năng duy trì xu hướng hồi phục của VN30-Index trong phiên ngày mai.

- Một tín hiệu khác hỗ trợ cho kỳ vọng tăng trưởng đến từ việc VN30-Index đang giữ vững tốt ngưỡng hỗ trợ intraday 1,120 điểm. Nếu lực cầu trên thị trường cơ sở tiếp tục được kích hoạt tại ngưỡng hỗ trợ này thì các vị thế mua hợp đồng tương lai được kỳ vọng sẽ mang lại thành quả cho giới đầu tư.

- Khối lượng mở của F1804 đang sụt giảm mạnh hơn khi hợp đồng này chỉ còn hai ngày đáo hạn. Ngay cả khi F1804 kéo dài ngày đáo hạn thì cơ hội trading T+0 cũng sẽ không hấp dẫn khi biên động dao động kĩ thuật là khá hẹp (1,120 điểm – 1,135 điểm). Giới đầu tư có thể cân nhắc chuyển sang F1805 khi dòng tiền sẽ gia tăng mạnh hơn ở hợp đồng này trong thời gian tới.

- Lực mua mạnh cùng trạng thái thu hẹp của basic F1804 (-3.18 điểm), F1805 (-5.32 điểm) cho thấy giới đầu tư đang đặt kỳ vọng tăng trưởng trên thị trường cơ sở. Bên cạnh đó, dòng tiền có thể có sự chuyển hướng mạnh sang kỳ hạn tháng 05/2018 khi VN30F1804 chỉ còn 02 ngày giao dịch cuối cùng.

Biến động VN30F1804 và VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Nguồn: VietstockFinance

III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX

VN30-Index – MACD cho tín hiệu mua

VN30-Index lấy lại mốc 1,130 điểm trong phiên giao dịch ngày 17/04/2018, chỉ số được hỗ trợ tại vùng đáy ngắn hạn tháng 03/2018.

Stochastic Oscillator và MACD đi lên, phá vỡ đường signal cho thấy tín hiệu tích cực về rủi ro trong phiên giảm xuống.

Bollinger Bands bắt đầu co thắt và chỉ số dao động trong biên độ hẹp nên giai đoạn tích lũy cho xu hướng mới có thể được hình thành.

Hỗ trợ tốt là vùng 1,100-1,120 điểm (đáy ngắn hạn tháng 03/2018). Trong khi mốc 1,130-1,150 điểm (MA 50, đường middle) là kháng cự mạnh.

Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian 1 giờ

IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 17/04/2018

Nguồn: VietstockFinance

Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi