VN30 Futures 19/06: Theo sát động thái của khối ngoại trên thị trường cơ sở

VN30 Futures 19/06: Theo sát động thái của khối ngoại trên thị trường cơ sở

Sự thu hẹp khoảng cách basic ổn định của VN30F1806 khi tiến về ngày đáo hạn cùng xu hướng giảm điểm của VN30-Index đang ủng hộ cho khả năng nắm giữ vị thế bán qua đêm. Bên cạnh đó, hoạt động bán ròng của khối ngoại sẽ là nhân tố cần được lưu tâm trên thị trường cơ sở trong các phiên tới.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 18/06/2018

- Các hợp đồng phái sinh đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. VN30F1806 (F1806) giảm 3.77%, đạt 970 điểm. VN30F1807 (F1807) giảm 3.65%, dừng ở mức 975 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 970.35 điểm.

- Thanh khoản của thị trường phái sinh tăng nhẹ 6.1% so với phiên hôm qua. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1806 tăng 4.8%, có 78,352 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1807 đạt 2,071 hợp đồng, tăng 75.5%. Basic của F1806 đạt +0.09 điểm.

- Áp lực bán gia tăng rất mạnh trên thị trường cơ sở. Xu hướng của các hợp đồng tương lai theo đó duy trì trong trạng thái giảm điểm ổn định trong phiên hôm nay.

- Kịch bản giảm điểm của VN30-Index là điều vượt ngoài dự đoán. Xu hướng nhiều triển vọng nhất là giằng co trong vùng 1,000-1,060 điểm được kỳ vọng duy trì nhưng nhịp đổ gãy hôm nay đã dập tắt hoàn toàn hy vọng trading trong phiên theo kịch bản này. Trong đó, hoạt động xả ròng ồ ạt của khối ngoại là nhân tố chính khởi nguồn cho lực bán trên toàn thị trường. Khối ngoại cũng sẽ là nhân tố rủi ro nhất trên thị trường cơ sở trong các phiên tới. Chiến lược đầu tư phái sinh sẽ phải cân nhắc đến hoạt động của khối ngoại đối với các chiến lược giao dịch cụ thể. Dòng tiền lớn này đã bán ròng mạnh chứng chỉ quỹ E1VFVN30 xuyên suốt phiên giao dịch hôm nay.

- Thị trường đang vận động trong tuần lễ đáo hạn của F1806. Basic của F1806 ổn định với mức thu hẹp tối thiểu nhất khi tiến về ngày đáo hạn. Basic của F1806 được kỳ vọng giữ ổn định khi xu hướng giảm điểm nhiều khả năng sẽ được nối dài trên thị trường cơ sở. Chiến lược giao dịch F1806 có thể tạm thời nghiêng về hoạt động giữ vị thế short qua đêm trong tuần lễ này.

- Như vậy, sự thu hẹp khoảng cách basic ổn định của VN30F1806 khi tiến về ngày đáo hạn cùng xu hướng giảm điểm của VN30-Index đang ủng hộ cho khả năng nắm giữ vị thế bán qua đêm. Bên cạnh đó, hoạt động bán ròng của khối ngoại sẽ là nhân tố cần được lưu tâm trên thị trường cơ sở trong các phiên tới.

Biến động VN30F1806 và VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Nguồn: VietstockFinance

III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX

VN30-Index – Bên bán trở nên quyết liệt

VN30-Index suy giảm mạnh khi nguồn cung cổ phiếu gia tăng, chỉ số thoái lui về gần mốc 970 điểm.

Rủi ro ở mức cao khi Stochastic Oscillator và MACD đều cho tín hiệu xác nhận giai đoạn điều chỉnh.

Hỗ trợ tốt trong phiên tới là vùng 960-970 điểm (đáy tháng 02/2018), trong khi kháng cự mạnh là mốc tâm lý 1,000 điểm.

Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian 1 giờ

IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 18/06/2018

Nguồn: VietstockFinance

Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi