Trading System Tuần 20 – 24/04: Tín hiệu cảnh báo đã xuất hiện!
Trading System Tuần 20 – 24/04: Tín hiệu cảnh báo đã xuất hiện!
Các hệ thống giao dịch vẫn duy trì trạng thái tăng. Tuy nhiên, vài tín hiệu từ ADX, Stochastic Oscillator, EXIT Swing Signal, thanh khoản thị trường ... cho thấy nguy cơ rung lắc là khá lớn.
Phân tích các Trading System để xác định xu hướng, dự báo các điểm đảo chiều và chiến lược đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi phân tích dựa trên chỉ số VS100 để nhằm hạn chế các tín hiệu nhiễu thường xuất hiện trên các chỉ số VN-Index và HNX-Index.
Directional Movement System
Xu hướng: Tăng
Sub-Indicator: Hai đường +DI và -DI đã cho mua trở lại và duy trì trạng thái này trong 2 tuần giao dịch gần đây. Vì vậy, rủi ro của thị trường không cao.
Tuy nhiên, có hai dấu hiệu cảnh báo:
Thứ nhất, chỉ số ADX giảm và duy trì dưới mức 25 trong những phiên gần đây. Điều này cho thấy xu hướng tăng hiện hành đang ở mức yếu.
Thứ hai, khối lượng cũng sụt giảm và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên. Vì vậy, khả năng có bứt phá là không cao trong ngắn hạn.
MA, BBs & PSAR
Xu hướng: Tăng
Sub-Indicator: Mô hình tiếp tục duy trì trạng thái Tăng trong 2 tuần qua.
Do thị trường điều chỉnh trong phiên ngày 20/04/2015 nên Parabolic SAR đã thu hẹp khoảng cách với giá dù vẫn duy trì trạng thái tăng. Điều này cho thấy rủi ro đang tăng lên.
Middle của Bollinger Bands (vùng 127 – 128 điểm) đã bị phá vỡ hoàn toàn. Đây sẽ là ngưỡng hỗ trợ mạnh trong các phiên tới nếu giá giảm trở lại.
MACD & STO
Xu hướng: Tăng
Sub-Indicator: Mô hình đã chuyển từ trạng thái Giảm sang trạng thái Tăng khá rõ nét và duy trì trạng thái này cho đến nay. Vì vậy, rủi ro đang giảm dần trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã đi vào vùng overbought. Nếu chỉ báo này tiếp tục đi ngang và cho tín hiệu bán thì khả năng tăng trưởng sẽ bị hạn chế.
RMO Trade Model
Xu hướng: Tăng
Sub-Indicator: Tín hiệu mua của hai đường SwingTrd 2 và SwingTrd 3 vẫn giữ vững trong những phiên gần đây. Đáng chú ý là Swing Trd 2 và Swing Trd 3 đã vượt ngưỡng 0.
Một điểm cũng rất đáng chú ý là chỉ báo RMO đang tăng mạnh trở lại. Nếu ngưỡng 0 vẫn giữ vững thì thị trường hoàn toàn có thể phục hồi mạnh trong dài hạn.
Tuy nhiên, do EXIT Swing Signal đã duy trì nhiều tuần trong vùng overbought nên thị trường có thể sẽ rung lắc trong vài phiên tới.
Kết luận: Các hệ thống giao dịch vẫn duy trì trạng thái tăng. Tuy nhiên, vài tín hiệu từ ADX, Stochastic Oscillator, EXIT Swing Signal, thanh khoản thị trường ... cho thấy nguy cơ rung lắc là khá lớn. Vì vậy, người viết vẫn duy trì quan điểm mua vào vừa phải để tránh bị thua lỗ bất ngờ trong thời gian tới.
Nguyễn Quang Minh
