VN30 Futures Tuần 18-22/09: "Trái ngọt" từ chiến lược daytrading
VN30 Futures Tuần 18-22/09: "Trái ngọt" từ chiến lược daytrading
Với sự thu hẹp mạnh của basic, hoạt động đầu cơ vị thế tận dụng chênh lệch basic đã không còn đủ sự hấp dẫn cần thiết. Thay vào đó, chiến lược daytrading lại cho thấy sự hiệu quả khá tốt trước những ảnh hưởng mạnh từ biến động giá của các cổ phiếu trụ cột lên VN30-Index trong tuần qua.
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VIỆT NAM TUẦN 18-22/09/2017
Khối lượng khớp lệnh trung bình của thị trường giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30-Index đạt 7,082 hợp đồng, sụt giảm 13% so với tuần giao dịch trước. Thanh khoản của hợp đồng VN30F1709 đạt trung bình 5,993 hợp đồng được khớp lệnh, chiếm hơn 84% tổng thanh khoản toàn thị trường. Hợp đồng này cũng đã đáo hạn vào kết phiên ngày 21/09. Với kỳ đáo hạn với kỳ hạn tháng 09/2017, thanh khoản của VN30F1710 đã gia tăng rất mạnh trong tuần qua, với khối lượng khớp lệnh trung bình đạt 2,187 hợp đồng, tăng gấp 18 lần so với tuần giao dịch trước.
Thị trường phái sinh không có nhiều biến động đáng kể trong tuần qua. Với sự thu hẹp mạnh của basic thì tương quan dao động của các kỳ hạn ngắn và thị trường cơ sở là rất nhỏ. Hoạt động đầu cơ vị thế tận dụng chênh lệch basic đã không còn đủ sự hấp dẫn cần thiết. Khối lượng mở của VN30F1709 theo đó cũng sụt giảm mạnh khi về gần ngày đáo hạn.
Dù điểm basic thu hẹp nhưng khả năng kiếm lời trên thị trường phái sinh vẫn khá tốt. Với diễn biến giằng co của các cổ phiếu trụ cột trong phiên, kéo theo sự biến động liên tục của chỉ số cơ sở VN30-Index đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động daytrading diễn ra.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TUẦN QUA
