Chứng khoán phái sinh 06/08/2020: VN30-Index tạo mẫu hình nến Three White Soldiers

05/08/2020 19:30
05-08-2020 19:30:00+07:00

Chứng khoán phái sinh 06/08/2020: VN30-Index tạo mẫu hình nến Three White Soldiers

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 05/08/2020. Basis hợp đồng VN30F2008 thu hẹp và đạt giá trị -3.21 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã lạc quan hơn về triển vọng của chỉ số VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 05/08/2020. VN30F2008 (F2008) tăng 2.03%, đạt 777.50 điểm; VN30F2009 (F2009) đạt 774 điểm, tăng 1.98%, hợp đồng VN30F2012 (F2012) đạt 768.80 điểm, tăng 2.78%; hợp đồng VN30F2103 (F2103) đạt 767 điểm, tăng 2.40%. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 780.71 điểm.

Giá trị giao dịch của thị trường phái sinh giảm 0.19% so với phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2008 giảm 1.94% với 230,438 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2009 đạt 1,294 hợp đồng, tăng 36.50%.

Khối ngoại bán ròng trong phiên 05/08/2020, với tổng khối lượng mua và khối lượng bán giảm so với phiên trước đó.

Các hợp đồng tương lai giảm điểm sau khi phiên giao dịch ngày 05/08/2020 vừa mới bắt đầu. Tuy nhiên, lực mua dần trở lại và các hợp đồng duy trì đà tăng cho đến hết phiên sáng. Ở phiên chiều, các hợp đồng tương lai vẫn tiếp tục tăng điểm và đạt giá trị gần cao nhất ngày.

Đồ thị trong phiên của VN30F2008

Nguồn: https://ta.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2008 thu hẹp và đạt giá trị -3.21 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã lạc quan hơn về triển vọng của chỉ số VN30-Index..

Biến động VN30F2008VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 06/08/2020, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 05/08/2020, VN30-Index tiếp tục duy trì đà tăng và tạo mẫu hình nến Three White Soldiers. Đồng thời, khối lượng giao dịch duy trì ở mức cao (trên mức trung bình 20 phiên gần nhất), qua đó chứng tỏ nhà đầu tư đang đã trở nên lạc quan hơn.

Bên cạnh đó, chỉ báo MACD cũng đã tiến gần đường signal. Nếu tín hiệu mua được hình thành trong thời gian tới thì tình hình của chỉ số sẽ khá khả quan.

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 06/08/2020, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên, nhà đầu tư không nên mua các hợp đồng này do các hợp đồng đang có giá khá cao so với mức định giá lý thuyết.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI







MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhịp đập Thị trường 24/06: VN-Index tiến sát 1,370

Kết thúc phiên sáng, thị trường vẫn đang duy trì thế tăng từ đầu phiên. VN-Index tăng 11.5 điểm, tiến sát mốc 1,370. Còn HNX-Index giữ mức tăng nhẹ 0.5 điểm lên...

Thị trường chứng quyền 24/06/2025: Diễn biến thị trường đang dần tích cực

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/06/2025, toàn thị trường có 101 mã tăng, 90 mã giảm và 42 mã tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng đạt...

Chứng khoán phái sinh ngày 24/06/2025: Tốt xấu đan xen

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 23/06/2025. VN30-Index tăng điểm kèm theo khối lượng giao dịch nằm dưới mức trung bình 20...

Vietstock Daily 24/06/2025: Tăng trong thận trọng

VN-Index bật tăng mạnh sau khi test thành công đường Middle của Bollinger Bands. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn chưa cho thấy sự cải thiện khi khối lượng giao dịch duy...

Nhịp đập Thị trường 23/06: VN-Index tăng mạnh trong phiên chiều, VIC nhuộm sắc tím

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 8.83 điểm (+0.65%), lên mức 1,358.18 điểm; HNX-Index tăng 0.35 điểm (+0.15%), lên mức 227.42 điểm. Độ rộng toàn thị trường...

Thị trường chứng quyền tuần 23-27/06/2025: Khối lượng giao dịch tăng hơn 40%

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/06/2025, toàn thị trường có 61 mã tăng, 126 mã giảm và 46 mã tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng đạt...

Vietstock Weekly 23-27/06/2025: Cần sự đồng thuận từ thanh khoản

VN-Index duy trì tốt trên đường Middle của Bollinger Bands với tuần tăng điểm tích cực vừa qua. Tuy nhiên, yếu tố thanh khoản chưa thực sự đồng thuận khiến chỉ số...

Chứng khoán phái sinh tuần 23-27/06/2025: Diễn biến giằng co vẫn hiện hữu

Các hợp đồng tương lai tăng giảm trái chiều trong phiên giao dịch ngày 20/06/2025. VN30-Index giảm điểm đồng thời xuất hiện mẫu hình nến gần giống High Wave Candle...

Chứng khoán Tuần 16-20/06/2025: Áp lực rung lắc quanh ngưỡng 1,350 điểm

VN-Index giảm nhẹ và không thể giữ vững mốc 1,350 điểm trong phiên cuối tuần. Chỉ số liên tục xuất hiện những cây nến có bóng nến dài kèm theo khối lượng giao dịch...

Nhịp đập Thị trường 20/06: Khối ngoại bất ngờ bán ròng mạnh VIC, VN-Index không thoát khỏi sắc đỏ

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 2.69 điểm (-0.2%), xuống mức 1,349.35 điểm; HNX-Index giảm 0.49 điểm (-0.22%), xuống mức 227.07 điểm. Độ rộng toàn thị...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98